量化投资——策略和技术（修订版）.PDFVIP

量化投资——策略与技术（修订版） 图2-1多因子模型净值表现 数据来源：[潘凡2011] 图2-3 大小盘轮动策略收益率曲线 资料来源：[曹源2010] 图2-5 顺周期行业轮动策略 的收益率图示 资料来源： [卜永强 2012] 彩图汇总 图2-7 市场情绪行业轮动收益率曲线 资料来源：[谢江 2008] 图 2-8 资金流模型策略收益率曲线 （沪深300-3亿-3个月） 数据来源：D-Alpha量化对冲交易系统 图 2-9 资金流模型策略收益率曲线 （全市场-3亿-1个月） 数据来源：D-Alpha量化对冲交易系统 图 2-10 动量策略组合走势 资料来源：D-Alpha量化对冲交易系统 量化投资——策略与技术（修订版） 图 2-11 反转策略组合走势 图2-12 2006年预期EPS相对于2005年实 资料来源：D-Alpha量化对冲交易系统 际EPS的增速 资料来源：[谢 江2008] 图 2-13 2006年EPS预期增长程度和收 益率的关系 资料来源：[谢 江2008] 图 2-14 不同一致预期指标的收益率曲线 数据来源：[卜永强 2012] 彩图汇总 图 2-16综合评估法（Ca）一致预期模 图2-15 综合评估法（Ca）一致预期模 型投资组合与业绩基准的比较 型的收益率曲线 数据来源：[卜永强 2012] 图 2-17 综合评估法中一致预期模型 图 2-18几种一致预期模型的比较 Ca和Cb之间的比较 （Ca、Cb、MF） 数据来源：[卜永强 2012] 数据来源：[卜永强 2012] 图2-20 万科A过滤后的均线情况 图 2-23 带漂移项的万科A的买卖点 数据来源：[俞文冰2009] 数据来源：[俞文冰2009] 量化投资——策略与技术（修订版） 图 2-24 趋势追踪策略中规则二的 图 2-25趋势追踪策略中大波段保护机制的 买卖点情况 买卖点 数据来源：[俞文冰2009] 数据来源：[俞文冰2009] 图 2-26 趋势追踪策略中