- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
l
ADF检验中滞后长度的选择 ——基于ARIMA(0,1,q)过程的模拟证据
摘要】在进行ADF检验时如何确定一个最优的滞后长度一直是研究者们关注的问题。最近的研究表明,不同的滞后长度选择方法对ADF检验的统计推断影响很大。本文在已有研究的基础上,模拟了更为一般的ARIMA(0,1,q)过程,分析了在不同的数据生成过程、检验式以及样本容量下,各种滞后长度选择方法对ADF检验功效和实际检验水平的影响,最后认为修正的信息准则通常具有较合理的实际检验水平,而从一般到特殊法具有更为稳健的ADF检验性质。
关键词 ADF检验 滞后长度 信息准则 修正的信息准则 从一般到特殊法
Abstract: The optimal lag length in estimating Augmented Dickey-Fuller statistics have been concentrated on for years. Previous research indicated that different leg length selection models affect a lot on the statistical inference of ADF test. Based on all the researches available, this paper simulates a more general ARIMA(0,1,q) process and analyzes the influence of lag length selection criterions to the size and power of the ADF test with different data generating processes, ADF regressions, and sample sizes. Finally, it is proved that the Modified Information Criteria always shows a more proper size and the General to Special Criteria has more robust properties in ADF test.
Keywords: ADF test Lag Length Information Criteria Modified Information Criteria General to Specific
一、引 言
随着时间序列非平稳问题的提出,单位根检验目前已经成为宏观数据建模前首先要进行的工作。为此,Dickey和Fuller(1979, 1981)[1]提出了著名的ADF检验,并推导了当时间序列yt是ARIMA(p,1,0)过程且满足检验式中滞后差分项长度k ≥ p时ADF检验统计量的极限分布。然而,在实际运用ADF检验时,真实的p是不知道的,因此需要研究者自己确定k。总的来说滞后长度的选择方法主要分为两类。一类是经验法(rule of thumb)。这种方法是研究者任意选择k,或将k表示为样本容量的函数。另外一类就是根据数据来选择k。这种方法主要有Akaike(1973)信息准则(Akaike Information Criteria,以下简写为AIC)、Schwarz(1978)信息准则(Schwarz Information Criteria,以下简写为SIC)、Hannan和Quinn(1979)信息准则(Hannan and Quinn Information Criteria,以下简写为HQIC)、从一般到特殊法则(General to Special Criteria,以下简写为GSC)、从特殊到一般法则(Special to General Criteria,以下简写为SGC)等。此外,在后来的研究中,Weber(1998)又提出了非自相关法则(No Autocorrelation Criteria),即从一个比较简化的模型开始,逐渐增加滞后差分项直到残差不能拒绝非自相关的原假设。2001年他又提出了一种考虑滞后长度k在特定区间[kmin, kmax]内的从特殊到一般法,该方法运用了一系列F检验,确定的最优滞后长度是使得比其大的直到kmax的所有滞后差分项对应参数的联合检验均不显著的最小的k。 然而很多学者都指出,ADF检验的结论对滞后长度k的选择非常敏感。Phillips和Perron(1988)模拟发现当真实数据生成过程为随机游走时,随着检验式中差分项滞后长度的增加,会导致ADF检验的功效和水平都降低。另外,Schwert(198
您可能关注的文档
- (毕业设计论文)《五卅运动中的海外留学生—以《申报》的报道为例》.doc
- (毕业设计论文)《五台三相笼型异步电动机顺序控制系统设计》.doc
- (毕业设计论文)《武广客运专线衡阳站岩土工程勘察》.doc
- (毕业设计论文)《武广客运专线衡阳站岩土工程详细地质勘察》.doc
- (毕业设计论文)《武汉公交的现状与发展研究》.doc
- (毕业设计论文)《物流配送相关问题及研究》.doc
- (毕业设计论文)《物业供水系统控制系统设计》.doc
- (毕业设计论文)《物资仓库管理系统的分析与设计》.doc
- (毕业设计论文)《西安漫都爱旅游文化股份有限公司营销策划书》.doc
- (毕业设计论文)《西南地区坝式水电站尾水对下游饵料浮游植物的影响综述》.doc
- 第十一章 电流和电路专题特训二 实物图与电路图的互画 教学设计 2024-2025学年鲁科版物理九年级上册.docx
- 人教版七年级上册信息技术6.3加工音频素材 教学设计.docx
- 5.1自然地理环境的整体性 说课教案 (1).docx
- 4.1 夯实法治基础 教学设计-2023-2024学年统编版九年级道德与法治上册.docx
- 3.1 光的色彩 颜色 电子教案 2023-2024学年苏科版为了八年级上学期.docx
- 小学体育与健康 四年级下册健康教育 教案.docx
- 2024-2025学年初中数学九年级下册北京课改版(2024)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年初中科学七年级下册浙教版(2024)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年小学信息技术(信息科技)六年级下册浙摄影版(2013)教学设计合集.docx
- 2024-2025学年小学美术二年级下册人美版(常锐伦、欧京海)教学设计合集.docx
文档评论(0)