关于Topsis改进因子分析模型在面板数据中应用研究——以中国经济为例.pdfVIP

第 45卷第 16期 数学的实践与认识 Vo1．45，No．16 2015年8月 MATHEMATICSIN PRACTICE ANDTHE0RY Aug．，2015 基于 Topsis改进的因子分析模型在面板数据中的应用研究 — — 以中国经济为例 罗国旺 ，刘衍 民 ，黄建文 ，林海明 ，彭艳芳s，刘 蕊 (1．遵义师范学院 数学与计算科学学院，贵州遵义 563002) (2．广东财经大学 数学与统计学院，广东 广州 510320) (3．贵州师范大学 数学与计算机科学学院，贵州 贵阳550001) 摘 要：针对传统因子分析只限于对截面数据进行分析研究存在 的不足作 了改进． 通过建立基于 Topsis法改进 的因子分析模型对面板数据进行研究分析．以每一年 的横截面数据因子综合得分最高和最低分别作为最优和最劣向量，通过Topsis法求 出每个样本因子综合得分与最优因子方案接近程度．以中国加入WTO后的经济增 长为例，用模型的最优因子方案接近程度来刻画各个省份 2004年一2012年的经济 发展状况，研究得到的结论是大部分省份与最优因子方案接近度较大． 关键词：面板数据；因子分析；Topsis；中国经济 1 引言 传统的因子分析模型只能对截面的数据进行研分析究，如何采用因子分析法对面板数 据进行研究分析是本文主要解决的问题．Forni等在文献 f卜31中提到动态因子分析模型 (DynamicFactorMode1)，和广义动态因子模型 (GeneralizedDynamicFactorMode1)两种模 型．这两种模型改进了传统的因子分析模型不能对面板数据进行分析的缺点．在中国，近几年 才开始研究面板数据的因子分析模型，其中，有文献 [4】，采用广义动态因子分析模型对中国 进出口周期进行分析和预测．文献 5【]中，在计算面板数据的因子综合得分时，用各年的因子 综合得分和与之相对应的累计方差献率相乘进行加权求和，这种方法容易导致研究误差的存 在，因为不同截面的因子分析所得到的因子得分，不具备可加性．在此基础上，本文建立了以 Topsis法改进的因子分析模型，相对广义动态因子分析来说，该模型不需要对模型的参数进 行估计、数据的平稳性进行检验等复杂的过程．相对文献 5【】来说，本文并不是对每年的横截 面数据因子分析综合得分进行加权求和，而是以每一年的横截面数据因子综合得分最高和最 低分别作为最优和最劣向量，通过Topsis法求出每样本的因子得分与最优因子方案接近度． 以中国加入WTO后的经济增长为例，研究不同省份经济发展状况．由于中国行政区划分呈 现多样性和部分数据的缺失．为了研究的方便本，本文抛开4个直辖市、新疆地区、西藏地 区、以及行政特区，只选取中国25个省的经济作为研究对象．在 ((2009—2010年中国总部经 收稿 日期：201411—25 资助项 目：贵州省科学技术基金 (黔科合 J字 LKZS[2012]10)；贵州省高等学校教学质量与教学改革工程项 目(黔教高发 )；贵州省大学生创业训练计划 (20140664004)；贵州省科技计划课题 (黔科合LH字 [201517001号) 78 数 学 的 实 践 与 认 识 45卷 济发展报告》[。]的评价指标体系基础上建立了指标体系，选取了主要影响经济增长的 19个 经济指标，对中国25个省份的2004—2012年经济发展状况做综合的评价和研究，为当决策者 经济增长政策提供可参考一个量化．同时，在文献 [1-5，7—10]因子分析理论上，做了进一步的 研究和拓展． 2 Topsis法改进的因子分析模型 2．1因子分析理论 因子分析 1【0](FactorAnalysis)是 1904年由charlesspearman首先提出的，是主成份分 析的推广和深化，它是将具有错综复杂的关系的变量 (或样品)综合为数量较少的几个因子． 该方法的基本思想是根据相关性大小把变量分组，使得同组内的变量之间的相关性较高，但 不同组的变量相关性较低，试图用较少个数的公共因子