计量经济学第10讲模型的诊断与检验课件.ppt

（第3版279页） 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验（不讲） （第3版280页） 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验（不讲） 通过EViews计算的Granger因果性检验的两个F统计量的值见图。SHt 和SZt之间存在单向因果关系。即SZt是SHt变化的Granger原因，但SHt 不是SZt变化的Granger原因。 （第3版280页） 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验（不讲） Granger非因果性检验的EViews操作是，打开SHt和SZt的数剧组窗口，点击View键，选Granger Causility功能。在随后打开的对话框口中填上滞后期数2，点击OK键，即可得到图11.20的检验结果。 用滞后5, 10, 15, 20, 25期的检验式分别检验，结果见下表： 结论都是上海综指不是深圳成指变化的Granger原因，但深圳成指是上海综指变化的Granger原因。 （第3版280页） 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验（不讲） （第3版281页） 11.9 格兰杰（Granger）因果性检验（不讲） 第11章结束. 第11章 模型的诊断与检验 11.1 模型总显著性的F检验（已讲过） 11.2 模型单个回归参数显著性的t检验（已讲过） 11.3 检验若干线性约束条件是否成立的F检验 11.4 似然比（LR）检验 11.5 沃