第八讲随机过程功率谱及性质与计算.pptVIP

* * * * * * * 第四章 平稳随机过程的功率谱密度 一、什么是功率谱密度 二、功率谱密度与自相关函数的关系 五、如何估计功率谱密度以及功率谱应用 三、功率谱密度的性质 四、互功率谱密度 六、白噪声 * 一 、功率谱密度的概念和定义 确定性信号：幅度谱、相位谱 1、 频谱分析的基本概念 功率谱 信号特征分析 时域分析 频域分析 t * 2、能量型信号与功率型信号 功率型信号：能量无限、平均功率有限的信号 其能谱不存在，而功率谱存在 能量有限， 能量型信号 频谱： 幅度和相位随频率的分布 能谱： 能量随频率的分布 若确定信号 是时间t的非周期实函数，满足狄氏条件，且满足： 则 的傅立叶变换存在 或 * 随机过程的样本函数及其截断函数 样本函数是功率有限信号 不存在傅立叶变换 如何定义随机信号的功率谱？ 随机信号的特点： 3、 随机信号功率谱密度的定义 2）对样本空间中所有样本函数的功率谱求统计平均 1）定义每个样本函数的功率谱（处理方法适用于确定性信号） ) ( t x ) ( t x T t T T 2 0 T - * 样本函数的截断函数的傅立叶变换： 截断函数的能量： 1) 样本函数的功率谱密度 功率谱 截断函数的能量谱 样本函数的（时间）平均功率： * 对于随机过程来说，求各样本函数功率谱密度的统计平均 物理意义：功率谱密度表示单位频带内信号在单位电阻上消耗的功率的统计平均值. 2） 随机信号功率谱密度的定义 是 的确定函数 即：样本函数的功率谱密度代表随机过程的功率谱密度 若为各态历经过程，则有： 缺陷:不含相位信息 * 随机信号： 随机性信号功率谱分析的一个例子 * 随机过程的平均功率为 随机过程的平均功率随频率的分布，不同的频率成分对随机信号的平均功率的贡献。 3）随机过程的平均功率与功率谱密度 频域计算： 任一样本函数的平均功率为 随机过程的平均功率为 若过程为平稳过程， 时域计算 任一样本函数的平均功率为 若为各态历经过程 * 例 设随机过程 其中 为常量， 为均匀分布 中的随机变量，求 的平均功率。 解： * 要求均值为零 二、功率谱密度与自相关函数关系（重点） 平稳过程在一定的条件下，自相关函数和功率谱密度构成傅立叶变换对(维纳－辛钦定理) 这个定理要求不能应用于含有直流分量或周期分量的随机信号，功率谱密度是连续的 条件: 平均功率有限 相关函数的典型曲线 ) ( t X R 2 X s ) 0 ( X R 2 X m t 0 实际中含有直流分量和周期 分量的随机过程很多。 * 二、功率谱密度与自相关函数关系 维纳－辛钦定理的推广 引入 函数 借助 函数，将任意直流分量和周期分量在频率点上无限值用 函数表示，则维纳－辛钦定理可推广应用。 其傅立叶变换 * 维纳－辛钦定理的推广 功率谱密度常用来进行周期性检测 四类典型信号的功率谱 * 二、功率谱密度与自相关函数关系 维纳－辛钦定理的推广 对于非平稳信号： 时间平均自相关函数与功率谱密度为傅立叶变换对 * 功率谱密度算例 设随机过程 其中 为常量， 为均匀分布 中的随机变量，求 的平均功率和功率谱密度。 例1 解： * 三、平稳随机信号功率谱密度的性质 对于实的平稳随机过程，功率谱为实的、非负偶函数； 由 决定 物理谱定义： 随机过程的有理谱形式：有理谱密度是实际中最常见的 一类功率谱密度或形式，工程中常用来作为有色噪声的逼近 * 相关性与功率谱的关系为：相关性越弱，功率谱越宽平；相关性越强，功率谱越陡窄。 若随机过程均值非零，则功率谱在原点有一?函数； 若含有周期分量，则在相应的频率处有?函数； * 例3、已知零均值平稳过程的谱密度为 求相关函数与方差。 解: 由因式分解 由公式： * 功率谱密度算例 例2 设随机过程 其中 为常量， 的功率谱为为 ， 求 的功率谱密度。 解： * 返回 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *