随机信号处理讲义.pptVIP

1.4 平稳随机信号通过线性连续系统的分析1.4.1 时域分析  为平稳随机信号，则 1.4.2 频域分析 1.5 平稳随机信号通过线性离散系统的分析 1.6 确定信号的相关分析及应用 1.6.2 相关函数与卷积的关系 1.6.3 相关技术的应用 和功率密度谱分别表示能量信号或功率信号的能量或功率在频域的分布情况， 可以通过求相关的傅里叶变换来获得，因而也可以利用FFT来计算。 从式（1.6.2-5）~（1.6.2-8）可见，互相关函数的频谱不仅具有原来信号的幅度 信息而且还含有相位信息，而自相关函数的频谱却只有幅度信息。这表明凡是幅度谱相同但波形不同的信号可以具有相同的自相关函数，如上所述，能量密度谱 信号检测 设观测的信号序列 其中 是有用的信号， 为噪声 （a）若对 已有先验知识，且 与 互不相关，则通过求 与 的互相关函数就可检测出有用信号。按 则 * * 已知一物理可实现线性非时变系统，其单位冲激响应为 如图1.4.1-1所示，当在 时间内输入随机信号 有界，则其输出零状态响应 的表示式为 （1.4.1-1） 图1.4.1-1 随机信号通过线性系统 1. 输出 的均值 根据均值的定义，则有 （1.4.1-2） 若 为平稳随机信号， 则 为常数，故得输出均值为 （1.4.1-3） 可见输出的均值也是与 无关的常数。 （1.4.1-4） 2. 输出 的自相关函数 根据自相关函数的定义，则有 （1.4.1-5） 可见，输出的自相关函数是 的函数，与时间起点 无关。这说明当线性非时变 系统输入是广义平稳随机信号其输出也是广义平稳随机信号。当 求得输出平均功 率（均方值）为 （1.4.1-6） 则有 （1.4.1-7） ，故上式可写成为 （1.4.1-8） 若 为平稳随机信号，则 ，故有 （1.4.1-9） 同理可求得 （1.4.1-10） （1.4.1-11） 3. 输入与输出之间的互相关函数 根据互相关函数的定义，则有 按稳定系统频域的系统函数有 （1.4.2-1） 故根据式（1.4.1-3）得系统输出的均值为 系统输出的功率密度谱（自功率谱） 按 故有 利用式（1.4.1-5）将 代入上式，则得 令 进行变量置换，则 ，故得 （1.4.2-2） （1.4.2-3） 将（1.4.1-9）等式两边各取傅立叶变换，则得 （1.4.2-4） （1.4.2-5） 从式（1.4.2-4）求得 上式表明，互功率谱密度谱不仅包含有系统函数的幅度信息，而且还包含有相位信 息。系统的频率特性可通过测量互功率谱与自功率谱来求得。 2. 系统输入与输出之间的互功率密度谱（互功率谱） 1.5.1 时域分析 设已知线性非时变离散系统的单位脉冲响应为 ，在 范围内输入 ，则其输出随机序列为 与 的卷积和，即 （1.5.1-1） 1. 输出 的均值 按定义，有 （1.5.1-2） 随机序列 若 为平稳随机序列，则 为常数，故得 （1.5.1-3） 2. 输出 的自相关函数 按定义，有 （1.5.1-4） 若 为平稳随机序列，则有 （1.5.1-5） （1.5.1-6） 3. 输出与输入之间的互相关函数 按定义，有 （1.5.1-7） 若 为平稳随机序列，则有 （1.5.1-8） 同理，可求得 若 为平稳随机序列，则有 （1.5.1-9） 从以上各式可见，输入是平稳随机序列，通过线性系统后其输出的统计特性也是平稳的。 1.5.2 频域分析 按 其中 （1.5.1-10） 离散系统的分析一般采用 变换比较方便，因此对随机信号通过离散系统可先在 域进行分析，如果分析的结果其收敛域包含 平面单位圆内，只要将 代以 就得到所需要的频域分析的结果。 按维纳——欣钦定理，相关函数与功率谱密度是一对傅立叶变换，因而对离散时 间信号（序列）来说就是一对 变换。即 （1.5.1-11） 利用 变换卷积性质，分别对式（1.5.1-5）及（1.5.1-8）进行 变换，则得 若以上各 变换式的收敛域均包含 平面的单位圆在内，则以 依次代 入各式， 就可以求得如下所示的功率谱表达式，即输出自功率谱 输入与输出之间的互功率谱 （ ）。 为了便于 查阅，表1.5.1-1列出计算输入与输出统计特征之间的有关公式。 输出平均功率（均方值） 输入、输出间的互功率谱 输出的自 公率谱 输入、输出间的互相关函数 输出的自 相关函