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第3章 习题课 随机事件 随机变量 随机信号 平稳随机信号 非平稳随机信号 各态遍历 平稳随机信号 非各态遍历 平稳随机信号 定义1：设随机试验的样本空间为S={ei}，对于空间的每一个样本 ，总有一个时间函数X(t, ei)与之对应， 对于空间的所有样本 ，可有一族时间函数X(t,e)与其对应，这族时间函数称为随机过程，简记为X(t)。 随机过程的定义： 定义2：设有一个过程X(t)，若对于每一个固定的时刻tj(j=1,2,…)，X(tj)是一个随机变量，则称X(t)为随机过程。 随机过程的描述 多维概率密度函数 数字特征 随机过程的数字特征 数学期望 方差 自相关函数和协方差函数 互相关函数和互协方差函数 统计独立、不相关 一个随机过程不同时刻 独立 不相关 两个随即过程 独立 不相关 平稳随机过程 严平稳 宽平稳 各态遍历随机过程 若随机过程的均值和自相关函数都具有各态历经性，则随机过程是宽各态历经性。 时间均值 时间自相关函数 各态遍历随机过程：统计平均等于时间平均 统计特性估计 例题 随机过程 其中 为常数，A和B是两个相互独立的高斯变量，而且 判断X(t)是否为宽各态遍历随机过程
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