优化方法与其应用-北交大.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * N. Trefethen: Who invented the great numerical algorithms? 半定规划（ SDP） Semi-Definite Programming (SDP) min C, X s.t. A, X = b X ≥ 0 C,X = Trace CTX 非凸问题 （松弛） ? 凸问题 when X=xxT ? xTCx = C,X 内点法 (Karmarkar, 1984) xk 0 Log 罚函数方法 牛顿法中心路径 实际问题的优化建模 生产问题 有m 种原材料，可生产n 种产品。如何安排生产计划使产值最多？ maximize c1 x1 + c2 x2 + … + cn xn s.t. a11x1 + a12 x2 + … + a1n xn ≤ b1 … …. am1x1 + am2 x2 + … +amn xn ≤ bm x1 ≥0, … xn ≥0 调度问题 航空（飞机调度， 空乘人员调度） 轨道交通（车次安排， 车头调度） 城市交通（红绿灯控制） 突发事件后 时间表的恢复 （例子： “9.11” 后美国航空运输恢复） 美国电网优化 压缩感知（Compressive Sensing) 尽可能少的存贮，尽可能清晰的图像 ? 求解 A x = b ， x ∈ Rn A ∈ Rm×n , b ∈ Rm . m n . 要求： x 尽量多的分量为零! D.L. Donoho (IEE Trans IT, 2006) 压缩感知 minimize || x ||0 s.t. Ax = b NP-hard! non-convex, discontinuous minimize || x ||1 s.t. Ax = b convex problem, continuous 压缩感知 —— L1 优化 Netflix 百万美元奖 电影评价 电影打分 Netflix 问题 从1998年10月到2005年12月 搜集数据 （请客户给电影打分） 480, 189 用户 17, 770 电影 100,480,507 分数 （1到5） 问题： 如何填补没有打分的数据？ 矩阵完整化(Matrix Completion) 给出矩阵 A 中的一些元素： Aij ( (i, j ) in S ) 求 A 的其他元素 (例子： DVD出租） 数学问题： minimize Rank (X) s.t. Xij = Aij (i.j) in S 松弛问题 min || X ||* s.t. Xij = Aij (i.j) in S where || X ||* is the nuclear norm 分类问题（机器学习） 支撑向量机（VSM） 蛋白质结构问题 已知 若干原子（分子）之间的距离，如何确定它们在空间的位置？ 蛋白质结构问题（距离几何） 设 S 是一集合，给出dij , (i , j ) ∈ S 求解 xi 使得： || xi – xj ||2 = dij , (i , j ) ∈ S 无线网络定位问题 Ad-hoc wireless sensor network. 已知若干ak 的