05-4奖惩系统.ppt

奖惩系统（BMS） 孟生旺 奖惩系统的定义 对上一保险年度没有发生索赔的投保人，在下一年度续保时给予保费上的优待 对于上一保险年度发生索赔的投保人，在下一保险年度提高其保费。 该制度在我国被称为无赔款优待（No-Claim Discount，简称NCD），或奖惩系统（Bonus-Malus System，简称BMS） 奖惩系统的数学描述 所有的被保险人被分成有限个等级，每个等级用 Ci 表示，i = 1，2，…，s （ 等级总数） ，被保险人的年保费只依赖于他所属的等级； 新投保的被保险人缴纳初始等级 C0 的保险费； 被保险人的续期保费取决于他在上一个保险年度所属的等级和索赔次数。 奖惩系统的三个要素 保费水平 初始等级 转移规则：在已知被保险人的索赔次数时，决定被保险人从原等级转移到新等级的规则。 奖惩系统的目的 使被保险人缴纳的保险费反映其真实的风险水平； 被保险人为了获得续期保费折扣，将自付一些小额赔案，这就降低了保险公司受理小额赔案的费用，从而可以进一步降低保险费率； 鼓励被保险人在用车时更加小心谨慎。 对奖惩系统的批评： 破坏了被保险人的经济稳定性。 被保险人之间的互助合作被削弱了。 违背了大数定律。 例：中国保险行业协会2006年制定的机动车辆商业保险条款（B款） 稳态概率分布 含义： 对于一个给定的个体保单，如果假设其索赔频率为常数，则经过若干年以后，它属于各个保费等级的概率将趋于稳定。 对于一个固定的保单组合，经过若干年以后，它们在各个保费等级的分布也将趋于稳定。 例：某NCD包括4个折扣组别：0％，20％，40％和50％。若保单持有人无赔案发生，下年将上升一个组别或停留在50％组别；若有赔案发生，则降至0％组别。现有10000份同质的机动车辆险保单（均处于0％折扣组别），若赔案的发生是相互独立的，且发生赔案的概率为10％。请计算： （1）转移概率矩阵； （2）三年末保单持有人在各组别的分布状况。 * * * * 1.50 上年发生五次以上赔款 10 1.30 上年发生五次赔款 9 1.20 上年发生四次赔款 8 1.10 上年发生三次赔款 7 1.05 上年发生二次赔款 6 1.0 上年发生一次赔款 5 1.0 初次投保 4 0.9 上年无赔款记录 3 0.8 上二年无赔款记录 2 0.7 上三年无赔款记录 1 保费系数 索赔经验 保费等级