金融计量实验报告异方差检验与修正.docxVIP

实验一 异方差的检验与修正 实验目的 了解异方差、Goldfeld-Quandt检验、Spearman rank correlation检验、Park 检验、Glejser 检验、Breusch-pagan 检验、White 检验、加权最小二乘法（WLS）、模型对数变换法等基本概念及异方差产生的原因和后果。 掌握异方差的检验与修正方法以及如何运用Eviews软件在实证研究中实现相关检验与修正。 实验1 ：进口额与GDP 理论依据： 在宏观经济学中，进口表示国内人民对国外产品的需求，这种需求的大小受国民收入和汇率的影响。国民收入即GDP越大，进口越多；GDP越小，进口越少。所以从理论上来说，进口额与GDP存在着线型关系。 实验步骤： 1.数据下载与处理 在国家统计局网站上下载得到1995年第1季度到2015年第3季度的GDP季度数据，共83个。再下载1995年1月到2015年9月的进口额月度数据，进行每三月的加总后得到与GDP同期的进口额季度数据，也是83个。 2.用OLS估计法估计参数 建立模型：Y=β1+β2X+μ 其中，Y为进口额，X为GDP。 将数据导入Eviews，并进行回归，得到结果如下图所示。 由回归结果可知，进口额Y与GDP X呈正相关，β1=-99.46694，β2=32.67711，拟合的线型关系为Y=-99.46694+32.67711X。相关系数R2为0.95