操作风险管理概论跟三大工具.pdfVIP

操作风险管理操作风险管理操作风险管理操作风险管理概论概论概论概论与三大工具与三大工具与三大工具与三大工具介绍介绍介绍介绍 操作风险管理操作风险管理操作风险管理操作风险管理概论概论概论概论与三大工具与三大工具与三大工具与三大工具介绍介绍介绍介绍 培训材料培训材料培训材料培训材料培训材料培训材料培训材料培训材料 培训材料培训材料培训材料培训材料培训材料培训材料培训材料培训材料 1 目录目录 目录目录 操作风险管理框架操作风险管理框架 操作风险管理框架操作风险管理框架 操作风险管理三大工具一览操作风险管理三大工具一览 操作风险管理三大工具一览操作风险管理三大工具一览 风险控制自我评估风险控制自我评估 （（RCSA）） 风险控制自我评估风险控制自我评估 （（ ）） 损失数据收集损失数据收集 （（LDC）） 损失数据收集损失数据收集 （（ ）） 关键风险指标关键风险指标关键风险指标关键风险指标 （（（（KRIKRI）））） 关键风险指标关键风险指标关键风险指标关键风险指标 （（（（ ）））） 操作风险定义操作风险定义 操作风险定义操作风险定义 操作风险操作风险 是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所 操作风险操作风险 造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险 从定义看从定义看，操作风险，操作风险遍及遍及银行内部各产品线银行内部各产品线、各个操作环节、各个操作环节及各个业务层面及各个业务层面 从定义看从定义看，，操作风险操作风险遍及遍及银行内部各产品线银行内部各产品线、、各个操作环节各个操作环节及及各个业务层面各个业务层面 法律风险法律风险法律风险法律风险法律风险法律风险法律风险法律风险－－－－包括但不限于下列风险包括但不限于下列风险包括但不限于下列风险包括但不限于下列风险：：：： 法律风险法律风险法律风险法律风险法律风险法律风险法律风险法律风险 •• 商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的 •• 商业银行因违约商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能承担赔偿责任的，依法可能承担赔偿责任的 •• 商业银行的业务活动违反法律或行政法规商业银行的业务活动违反法律或行政法规，依法可能承担行政责任或者刑事责任的，依法可能承担行政责任或者刑事责任的 （（摘自摘自 《银监会操作风险《银监会操作风险 管理指引管理指引》）》） 策略风险策略风险策略风险策略风险：：：： 策略风险策略风险策略风险策略风险：：：： •• 由于无效的或有问题的策略而遭受损失的风险由于无效的或有问题的策略而遭受损失的风险 声誉风险声誉风险声誉风险声誉风险：：：： 声誉风险声誉风险声誉风险声誉风险：：：： •• 是指有关一家机构业务活动的负面宣传是指有关一家机构业务活动的负面宣传，不论其真假，不论其真假，都会引起该机构的客户流失，都会引起该机构的客户流失、收入下降或花费高昂的、收入下降或花费高昂的 诉讼费用诉讼费用 （摘自（摘自《银监会非现场监管指引《银监会非现场监管指引（试行（试行）》））》） 四大风险因素和七大损失类型四大风险因素和七大损失类型 四大风险因素和七大损失类型四大风险因素和七大损失类型 风险风险 风险风险 人员人员 内部流程内部流程 IT系统系统 外部事件外部事件 人员人员