商业银行管理12章节第五节风险防范方法.ppt

第五节 商业银行风险防范方法 回避策略（损失控制性方法） 分散策略（损失控制性方法） 转移策略（风险的事前控制） 消减策略 补偿策略 常见的消减风险交易形式有: 以上防范方法是针对狭义的风险管理而言，仅仅从商业银行的经营活动出发， 换个角度思考，从风险的成因找对策， 明显，还存在很多防范漏洞， 于是，总结得出 四大风险防范板块 板块一：避免风险，即扎实基础，有所 为有所不为。 板块二：减少风险，即采取有效措施对 可能会发生的风险进行防范， 也叫损失管 理。在风险“冰山”一角浮出时，果断处理， 防患于未然。 板块三：转移风险，即把风险转移给别 人，避免自己遭受损失。包括非保险方式的 转移和保险方式的转移。 板块四：改革创新，即搞好金融创新， 深化各项改革。 案例介绍 * * 回避策略 分散策略 转移策略 消减策略 避重就轻的投资选择原则 收硬付软和借软贷硬的币种选择原则 扬长避短、趋利避害的债务交换原则 资产结构短期化原则 回避策略 分散策略 转移策略 消减策略 通俗的讲，就是不要把鸡蛋都放在一个篮子里 主要应用于难以回避而必须承担的风险 包括随机分散和有效分散两种： 随机分散：随机增加资产组合中每种资产的数量。使用简单且管理成本低，适用于小规模银行，但无法有效保证分散效果； 有效分散：通过对资产的研究分析实现风险、收益的最优组合。需要专门的技术人员，成本高，适用于资产规模较大的银行。 回避策略 分散策略 转移策略 消减策略 风险 其他主体（交易对象或第三者） 其他的金融产品\金融市场\另一类的地区 减轻损失 风险大小相应变化 转移风险与分散风险紧密相关联 银行利用合法交易和业务手段将风险转移给他方的方法有：通过贷款的浮动利率政策和抵押放款方式将风险转嫁给借款人；发放贷款时要求将借款人对抵押物进行投保，讲抵押物损失的风险转嫁到保险公司；通过信用衍生工具转移信用风险；通过担保方式将风险转嫁给担保人等。 回避策略 分散策略 转移策略 消减策略 套头交易 掉期交易 期货交易 期权交易 补偿策略 分散策略 转移策略 消减策略 定价补偿 预备性补偿 参加保险 建立专项准备金 具体方法有： 避免风险 减少风险 转移风险 改革创新 1． 必须及早处置一些明显有问题的金融机构。 2． 积极整章建制， 科学完善制度体系。 3． 多措并举，提升制度执行力。 避免风险 减少风险 转移风险 改革创新 1． 在减少市场风险方面，银行要通过匹配资产和负债来规避结构性风险。 2． 国内银行须严肃应对房贷和其它 潜在金融风险问题。 3． 减少管理上的盲点，加强管理成本风险的防范。 避免风险 减少风险 转移风险 改革创新 包括非保险方式的转移和保险方式的转移。前者是通过“连横战略”合同的方式，组成抵御风险共同体，筑成抗拒风险的堡垒；后者就是转移给保险公司，因此购买保险也是处理风险的一个有效方式。 1． 加强银行间信息交流。 2． 加强与保险公司、担保公司的合作。 避免风险 减少风险 转移风险 改革创新 1． 在建立现代金融企业制度的础 上，加快国内金融改革步伐。 2． 提高金融产品创新能力。 3． 借鉴国外一些银行的经验，搞好风险防范。 原告：某银行某分行 被告：建华物资贸易集团总公司（第一被告） 被告：建华诚成大厦管理有限公司（第二被告） 被告：某市某区物资局（第三被告） 1997年12月2日，原告与第一被告签订了《借款合同》，合同约定由第二被告以土地面积3600平方米的价值1773万元建华大厦作抵押，同时签定了《抵押合同》，但未办理抵押登记手续，并且在贷款未结清前，建华企业以房管局要求更换房产证需提供原件为由，从经办人处借走房产证，后借款人将其同一抵押物抵押给他行用于抵押贷款，银行该笔贷款抵押悬空。建华集团的法定代表人承诺，若第一、第二被告不能按期还款，建华集团愿意承担还款责任。某区物资局与建华集团联营成立了建华物资公司。故起诉时将其列为被告之一。合同到期后，几被告均未按期还款，故诉至法院，同时申请诉讼保全，请求查封建华企业集团所持有的民生银行股权，同时请求归还所欠贷款本息。 庭审过程中，经法院主持调解双方达成了分期还款协议。在规定的期限内银行申请了强制执行，在执行过程中，查明银行申请查封的股权之前已被转让。又经过多方努力查找到贷款企业投资在某省某市的制药厂，在法院查封过程中发现贷款企业尚欠该合伙企业的投资款，无法查封；另外又发现了贷款企业开办的旅游度假村，但度假村为租用农民的集体土地，并且拖欠农民的租金，度假村经营不善已处于歇业状态。被告所欠债务较多，且银行发现的财产线索经核实均无执行的可行性，此笔贷款难以收回。 案例介绍 评析