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監管政策手冊
CA-S-5 使用內部模式計算 V. 1 - 16.02.01
強積金計劃投資保證的市場風險
本章應連同引言及收錄本手冊所用縮寫語及其他術語的辭彙㆒起細閱。
若使用本手冊的網㆖版本，可按動其㆘面劃了藍線的標題，以接通有關
章節。
_______________
目的
就使用模式方法評估強積金計劃投資保證的市場風險制定標準與準
則。
分類
金融管理專員 發出的說明文件。
取代舊有指引
本章為新指引。
適用範圍
使用內部模式計算強積金計劃投資保證的市場風險的所有認可機構
結構
1. 引言
1.1 詞彙
1
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強積金計劃投資保證的市場風險
1.2 質量標準
2. 市場風險因素的規格說明
2.1 概要
2.2 利率
2.3 匯率（包括黃金）
2.4 股票價格
2.5 商品價格
3. 數量標準
3.1 概要
3.2 最低標準
3.3 每日資本規定
3.4 倍增因數
3.5 特殊風險資本要求
4. 特殊風險的處理方法
4.1 概要
4.2 準則
4.3 附加值
4.4 回顧測試規定
4.5 例外情況分析
5. 模式檢討
5.1 接納準則
5.2 組合測試
5.3 確認模式
2
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強積金計劃投資保證的市場風險
6. 回顧測試使用
6.1 概要
6.2 回顧測試架構說明
7. 回顧測試結果闡釋
7.1 ㆔區方法
7.2 綠區
7.3 黃區
7.4 紅區
7.5 例外情況在回顧測試㆗的附加因數
8. 例外情況分類
8.1 出現例外情況的原因
8.2 例外情況分類的討論
8.3 金管局所考慮的因素
_______________
3
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