北大随机信号分析基础课件14随机变量的数字特征-(精品课件).pptVIP

* 随机信号分析 3. 若两个随机变量统计独立，它们必然不相关。 * 随机信号分析 4. 两个随机变量不相关，则它们不一定互相独立。 * 随机信号分析 5. 若随机变量X、Y的相关矩为零，即 则称X、Y互相正交。 谢谢！ 随机信号分析 随机信号分析 * 随机信号分析 1.4 随机变量的数字特征 1.4.1 数学期望 对于连续随机变量X，它的概率密度为fX(x)，则其数学期望定义为 * 随机信号分析 对于离散随机变量X，假定它有n个可能取值，各个取值的概率为 ，则数学期望定义 为 * 随机信号分析 均值具有如下性质： 性质1： 其中c为常数 * 随机信号分析 性质2：若c为常数，则有 * 随机信号分析 性质3：若X、Y是任意二个随机变量，则有 * 随机信号分析 性质4：若X、Y是二个相互独立的随机变量，则有 * 随机信号分析 例1：设连续随机变量X在[a,b]区间上服从均匀分布，求X的数学期望。 * 随机信号分析 例2：设离散随机变量X服从二项分布，即 求其数学期望。 * 随机信号分析 1.4.2 方差 连续随机变量X的方差定义为 * 随机信号分析 离散随机变量X的方差定义为： * 随机信号分析 方差的性质： 性质1：若c为常数，则 * 随机信号分析 性质2：若X是随机变量，c是常数，则有 * 随机信号分析 性质3：若X、Y是两个相互独立的随机变量，则有 * 随机信号分析 例3：设X服从[a,b]上的均匀分布，求其方差。 * 随机信号分析 1.4.3 矩 n阶原点矩定义为 * 随机信号分析 对于离散和连续随机变量，则分别有 * 随机信号分析 n阶中心矩定义为： * 随机信号分析 对于离散和连续随机变量，则分别有 * 随机信号分析 二维随机变量X和Y的n+k阶联合原点矩定义为： * 随机信号分析 二维随机变量X和Y的n+k阶联合中心矩为： * 随机信号分析 当n=1，k=1时，二阶联合原点矩为 它又称为X和Y的相关矩。 * 随机信号分析 当n=1，k=1时，二阶联合中心矩为 它又称为X和Y的协方差。 * 随机信号分析 由协方差定义得相关系数定义为： * 随机信号分析 当 时，则称X与Y不相关； 若 ，则称X与Y相关。 当 ，称为正相关； 当 ，称为负相关。 * 随机信号分析 例4：X与Y为相互独立的随机变量，求二者的相关系数。 * 随机信号分析 例5：随机变量Y=aX+b，其中X为随机变量，a、b为常数，且a0，求X与Y的相关系数。 * 随机信号分析 1.4.4 统计独立与不相关 统计独立：对于随机变量而言，X和Y相互统计独立的充要条件为 * 随机信号分析 相关是指两个坐标之间的线性相关程度。 * 随机信号分析 下面对这两个概念进行讨论： 1. 随机变量X和Y相互统计独立的充要条件为 * 随机信号分析 2. 随机变量X与Y不相关的充要条件是 随机信号分析 随机信号分析