基于模糊核超球快速分类算法在股票预测中应用①.PDFVIP

2014 年 第 23 卷 第 1 期 计 算 机 系 统 应 用 基于模糊核超球的快速分类算法在股票预测中的应用① 1 2 龙真真 , 张正文 1(北京大学 经济学院, 北京 100871) 2( 国家统计局, 北京 100826) 摘 要: 基于 SVM(支持向量机) 的 SVDD(支持向量数据描述)分类算法存在计算复杂、分类准确率较低的缺陷, 针对股票数据非线性、高噪声的特点, 在传统的 SVDD 分类算法基础上, 模糊核超球快速分类算法(FCABFKH) 通过合并法寻找超球集, 并依据最大隶属度原则构建分类器, 排除了离群点和超球集的重叠问题, 同时避免了复 杂的二次规划, 具有分类速度快, 分类结果准确率高的特点. 采用中国沪市上市公司数据验证该方法的有效性, 实验结果表明, 运用 FCABFKH 算法得到的组合回报率超过了市场基准. 关键词: 支持向量机; 支持向量数据描述; 分类算法; 股票预测 Application of Fast Clas