【大学课件】统计方法建模知识分享.ppt

二、马尔可夫方程和n步转移矩阵 设 表示一个均匀马氏链经过n步转移由状态 转移到状态 的转移概率,当 时 讨论 (二步转移) 令 事件B=“系统经由二次转移,由 转移到 ” =“系统由 转移到 ,再由 转移到 ” k=1,2,…, 因此, 两两互不相容事件 (只与状态 时的时刻有关) 类似可证: (6.5) (5)式称切普曼一柯尔莫哥洛夫方程 由代数知识:A= 可见 于是 (6.6) 类似可证得 (6.7) 上例要求 : 只要 例 这个元素的值即可. 三、遍历性与平稳分布 定义7 设 为均匀马氏链(与第n次转移无关),对一切状态i及j(或称 ,存在不依赖于i的常数,使得 (6.8) 则称均匀马氏链有遍历性 遍历意义: 遍历性说明不论系统自那一个状态出发,当转移次数n充分大时,转移到 状态的概率近似于某个常数 。 定理1:对有限个状态的均匀马氏链 ,若存在一正整数 ,使对一切 有 (6.9) 则此马氏链是遍历的且(8)中的 是如下方程组 (6.10) 在条件 下的唯一解 证 略 定义8 (平稳性)：设 为有限s个状态的均匀马氏链,若初始概率 满足全概率公式： 则称 为平稳的, 称为 的一个平稳分布 表示第k次 转移到状态的绝对概率 为初始状态概率 可以证明: 结论: 当马氏链是平稳时,初始概率等于绝对概率 平稳均匀马氏链在任一时刻处于状态 的概率都相等,说明平稳。 1 2 3 设 二次转移矩阵为 则 对任意 说明是遍历的。由定理1可知: 马氏链是平稳的 即有: 例2:例1一样: 没有附着壁的随机游动其余同例1 由 : 得 当 时,游动时前进一步与后退一步是等可能的,说明系统处于任一状态的概率明显相等 四、马氏链的应用 应用题1: 机器生产零件时,机器处于两种可能状态的: =“可调整状态”----称良好状态 =“不可调整状态”---称不良状态 机器使用一天,它的转移概率为 ①问:在n天以后机器处于不良状态,良好状态的概率为多少? ②若有100台机器: 问配备多少个机修工人才能使机器待修的可能性至多为10%?(一天工人可以修理2台机器) 解: 即 该系统是均匀马氏链,且为遍历: 可设 由定理3.1:知 解方程组 步骤如下： 1.数据正规化处理 要视各指标的量纲是否一致，相差是否太大，并选择一种距离计算法，为了方便计，一般都选择欧氏距离法。 2.计算各样本间的两两距离,并记在分类距离对称表中,并记为D(0),第0步分类,此时 (每一个样本点为一个类) 3.选择表D(0)中的最短距离,设为 ,则将 合并成一个新类,记为 (4.5) 4.计算新类 与其它类之间的距离,定义 (4.6) 表示新类 与类 之间的距离。 5.作D(1)表,将D(0)中的第p,q行和p,q列删去,加上第r行,第r列。第r行,第r列与其它类的距离按(4.6)式判断后记上,这样得到一个新的分类距离对称表,并 记为D(1), D(1)表示经过一次聚类后的距离表,要注意的是Dr类是由哪两类聚类得到应在D(1)表下给以说明。 6.对D(1)按3,4,5重复类