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对商业银行信用风险压力测试实证的研究 　　摘要：就目前我国的宏观经济来看，我国商业银行面临着信用风险、流动性风险等诸多风险的挑战。本文首先对压力测试方法进行了综述，以不良贷款率作为商业银行的风险评估指标，通过相关指数等风险驱动因子构建Logit模型，对我国的四大类银行进行宏观压力测试，从而得出宏观经济环境的变化对我国商业银行的信用风险是有影响的。 　　关键词：压力测试 商业银行 Logit模型 　　▲▲?一、引言 　　从我国国情来看，商业银行是我国国民经济的重要组成部分，但是从我国经济的宏观发展情况来看，持续攀升的房价，以及起伏不定的物价指数都不利于我国整体经济的长远发展，而这对整个金融行业的影响尤为明显，通过对商业银行的各项风险指标的监控分析，尤其是对于商业银行的信用风险的分析，将会提高银行业信用风险管理水平，加强应对未知风险的免疫力，减少风险成本，降低风险发生时的财务成本，从而有利于我国银行业的健康发展。 　　▲▲二、压力测试的方法 　　（一）选择风险因素 　　在选择风险因素的时候我们需要先确定承压对象，所谓的承压对象一般指的是模拟进行压力测试的对象，如业务/资产组合的风险属性。通过承压对象的选择，进一步将其具体化就是承压指标，承压指标是一种可量化可计算的承压对象，通过对承压指标的量化分析能使得压力测试结果更加具有可预测性。 　　风险因素也是压力因素，一般指引