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第三章 第三节 多重共线性 孟祥兰 一、多重共线性产生的背景和原因 解释变量之间完全不相关的情形是非常少见的，尤其是研究某个经济问题时，涉及的自变量较多，我们很难找到一组自变量，它们之间互不相关，而且它们又都对因变量有显著影响。 客观地说，某个经济现象，涉及到多个影响因素时，这多个影响因素之间大都有一定的相关性。它们之间相关性较弱时，我们一般就认为符合线性回归模型的要求。 例如：研究我国居民消费状况 一般有职工平均工资、农民平均收入、银行利率、全国零售物价指数、国债利率、货币发行量、储蓄额、前期消费额等。 它们之间有着很强的相关性。 例如，建立某地区粮食产量回归模型 以粮食产量为因变量Y，以化肥用量为x1，以水浇地面积为x2，以农业投入资金为x3等作为自变量。 农业投入资金与化肥用量、水浇地面积有很强的相关性。 二、多重共线性对回归模型的影响 三、多重共线性的诊断 一般情况下，当回归方程的解释变量之间存在着很强的线性关系，回归方程的检验高度显著时，有些与因变量y的简单相关系数绝对值很高的自变量，其回归系数不能通过显著性检验，甚至出现有的回归系数所带符号与实际经济意义不符，这时我们就认为变量之间存在着多重共线性。 （一）简单相关系数测度法 两个变量之间的简单相关系数r是测定两变量之间线性相关