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商业银行风险管理培训师 ;信用风险的来源;传统的信用风险度量方法;5W法 Who：信用对象是谁 Why：它为什么需要信用 What：信用对象以什么作为担保 When：何时才能还清帐款 How：如何还清帐款，即还款的来源是什么;5P法 Personal Factors：信用对象的信誉、主要负责人的人格 Purpose Factors：信用对象需要这笔信用是否合理 Payment Factors：偿还资金的来源是否稳定、时间安排是否合理 Protect Factors： 债权保障措施如何 Prospective Factors：发展前景如何;传统的信用风险度量方法;EDWARD I. ALTMAN ;阿尔特曼确立的分辨函数为： Z=0.012（X1）+0.014（X2）+0.033（X3）+0.006（X4）+0.999（X5） 其中，X1：流动资本/总资产（WC/TA） X2：留存收益/总资产（RE/TA） X3：息前、税前收益/总资产（EBIT/TA） X4：股权市值/总负债帐面值（MVE/TL） X5：销售收入/总资产（S/TA） 阿尔特曼经过统计分析和计算最后确定了借款人违约的临界值Z=2.675，如果Z2.675，借款人被划入违约组；反之，如果Z≥2.675，则借款人被划为非违约组。当1.81Z2.99时，判断失误较大，称该重叠区域为“未知区”（Zone of Ignorance）或称“灰色区域”(gray area)。 ;传统的信用风险度量方法;传统的信用风险度量方法;传统的信用风险度量方法;神经网络方法;现代信用风险度量模型;CreditMetrics模型;CreditMetrics模型;麦肯锡模型;CSFP信用风险附加计量模型;KMV模型;模型的区别;模型的区别;一致性风险度量;信用衍生产品;利用期权对冲信用风险;利用期权对冲信用风险;违约期权;信用互换;总收益互换;违约互换;信用联系票据;信用联系票据发行机构;一个具体的例子;信用风险管理的目标;(一)风险的识别;(二)风险的衡量; (三)风险的监督;(四)风险的控制;(四)风险的控制;(五)风险的调整;信用风险管理的三大要素 ;客户授信整体风险;客户的整体评价;客户的整体评价;客户的整体评价;客户的风险域;信贷资产组合管理;信用风险平衡;商业银行在银行层面上对损失的控制;商业银行在银行层面上对损失的控制;经济资本限额;商业银行在客户层面上对损失的控制;商业银行在客户层面上对损失的控制;商业银行在客户层面???对损失的控制;统一授信;授信管理的内涵;统一授信的运行机制;统一授信的组织;统一授信的组织;统一授信的组织;统一授信的管理;我国商业银行信用风险管理存在的主要问题;尚未形成正确的信用风险管理的理念;尚未建立科学的信用风险管理体系;尚未建立完善的商业银行信息系统;尚未建立信用风险度量与管理的先进技术;尚未建立起一个健康的信用社会体系;对策与建议;建立科学的信用风险管理模式。 第一，培育信用风险管理的文化。 第二，建立科学的信用风险管理体系。 第三，完善信息系统建设。 第四，提高信用风险度量和管理技术。 第五；强化金融监管，提高我国商业银行信用风险管理水平。 ;Thank you very much!