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置信度(置信区间计算方法)(修订版).pdf
区间估计
引例 已知X ~ N ( ,1),
的无偏、有效点估计为X
常数 随机变量
不同样本算得的 的估计值不同,
因此除了给出 的点估计外, 还希望根据
所给的样本确定一个随机区间, 使其包含
参数真值的概率达到指定的要求.
ch73 68
如引例中,要找一个区间,使其包含 的
真值的概率为0.95. ( 设n = 5 )
X ~ N , 1 X ~ N 0 , 1
5 1
5
取 0.05
查表得 z/ 2 1.96
ch73 69
X
这说明 P 1.96 0.05
1
5
1 1
即 P X 1.96 5 X 1.96 5 0.95
称随机区间 X 1.96 1 , X 1.96 1
5 5
为未知参数 的置信度为0.95 的置信区间.
ch73 70
置信区间的意义
反复抽取容量为5 的样本,都可得
一个区间,此区间不一定包含未知参数
的真值, 而包含真值的区间占95%.
若测得一组样本值, 算得 x 1.86
(1.86 – 0.877, 1.86 + 0.877)
则得一区间
它可能包含也可能不包含 的真值,
抽样得到的区间中有95%包含 的真值.
ch73 71
为何要取z/ 2 ?
当置信区间为( X z 15 , X z 15 ) 时
2 2
区间的长度为2z 1 ——
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