《风险理论》教学大纲-应用统计学专业学生.docVIP

《风险理论》教学大纲 英文名称：Risk Theory 课程编号学分/总学时：3/54（其中课堂：36学时；课内实验：18学时） 先修课程：高等数学、线性代数、概率统计等 授课对象：应用统计学专业学生 一、教学性质与目的： 本课程是统计学专业（保险与精算方向）的专业课，是数学方法应用于金融保险所形成的一套理论体系，在金融保险领域发挥着越来越重要的作用。通过本课程的学习，使学生掌握风险理论的基本概念、经典风险度量模型模，掌握构建模型常用的经验法和参数估计法，能够利用模拟技术方法来模拟模型，从而使学生初步掌握处理随机风险的基本思想方法，培养学生运用基本理论分析和解决问题的能力。 二、教学内容与要求： 风险理论基础（2学时） 【基本内容】 第一节 风险与风险理论概述 第二节 随机变量 1.2.1随机变量的概率分布 1.2.2随机变量的数字特征 第三节 条件期望 1.3.1条件分布与条件期望 1.3.2条件期望的性质 1.3.3条件方差 第四节 矩母函数 1.4.1矩母函数的概念 1.4.2矩母函数的性质 1.4.3多元矩母函数及其性质 【基本要求】 了解风险和风险理论的含义， 2. 熟悉随机变量的概率分布、随机变量的数字特征；条件分布与条件期望、条件期望的性质和条件方差；熟悉矩母函数的概念、矩母函数的性质、多元矩母函数及其性质。 【重点及难点】 重点：条件期望和方差、