第1章节 运用时间序列分析解析0.docVIP

Applied Econometric Time Series 应用时间序列分析 王雪标 东北财经大学 数学与数量经济学院 第一章 引 言 对某些随机变量来说，在任一时刻都可以对其进行观测，并得到一系列数据。这时称为连续随机过程，记。然而，在经济学中，大多数数据都是经过等时间长度做观测而得到的。如，每小时，每天，每周，每月，每季度，每年。这时称为离散时间序列，记。 一个时间序列是按照时间参数而排列的数值序列。如，每日某种股票的收盘价、每月失业人数，每年GDP，…，等等。 对一个随机过程进行观测而得到的时间序列可称做为这个随机过程的一个实现。时间序列分析的基本目的是利用随机过程的观测序列（实现），对这个随机过程的基本特征、性质做推断。在分析中的第一步通常是形成一个统计量，分析数据的统计特征，根据统计特征，利用数据构造模型，这个模型与随机过程的生成机制有类似的性质。 因而，时间序列经济学家的主要任务是利用经济数据，建立相对简单的模型，也可以建立一系列分析方法，将序列分解为趋势性部分、周期性部分和不规则性部分，对经济现象进行解释、假设检验和预测。 趋势性方程： 季节性方程： 无规则性方程：，为期随机扰动项。 这三个方程是典型的差分方程。一般来说，差分方程是指一个变量的值表示成这个变量滞后值、时