时间数列分析解析---模式鉴定跟估计.docVIP

PAGE PAGE 3 時間數列分析模式鑑定與估計 李明一 前言： 承續上學期對平穩型數列（Stationary Series）的探討，此次報告著重於模式的鑑定及模式的估計、檢定，意即如何鑑定各種不同之時間數列應屬於何種子模式類型之方法，及所給予的數據被鑑定為某種型態的模式後，模式中的未知參數（Parameters）如何去估計。另亦介紹無定向數列或稱非平穩數列（Nonstationary Series）。本文主要參閱林茂文編著「時間數列分析與預測」（華泰書局）。 內容： 首先對無定向數列做初步介紹。如圖（一）(a)，無定向數列或非平穩數列（Nonstationary Series）圖形呈現漂浮無定向的情形，然可利用差分計算的觀念使數列趨於平穩，如圖（一）(b)。因此，可認為對一無定向型數列，經取連續的差分後，終將變為一穩定型數列。無人可定義差分運算子（Difference Operator）為 因此與後移運算子B之關係為，所以高階之差分可以表示為，…，，例如：第二次差分可表示為 (1) 一般而言，欲獲得無定向型時間數列之模式，係假設原始數列經取第d次差分（d0）後可轉為平穩型數列，則可以自我回歸移動平均模式（Mixed Autoregressive-Moving Average Process，ARMA）來表示。如此之