2015年上半年期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用试题.docxVIP

新疆2015年上半年期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用试题 一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、下列形态中，反转没有明显信号的是______。 A．V形 B．头肩顶(底) C．双重顶(底) D．圆弧形态 2、申请设立期货公司，应当符合《中华人民共和国公司法》的规定，并具备的条件包括__。 A．注册资本最低限额为人民币5000万元 B．有符合法律、行政法规规定的公司章程 C．有合格的经营场所和业务设施 D．国务院期货监督管理机构规定的其他条件 3、期货投资咨询业务人员应当以（）名义开展期货投资咨询业务活动，不得以个人名义为客户提供期货投资咨询服务。 A．期货公司 B．中国期货业协会 C．中国证监会派出机构 D．财政部门 4、期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约担保，实行严格的结算交割制度，违约的风险很小，但也相应增加了成本，期货交易成本有__。 A．仓储费 B．佣金 C．交易手续费 D．保证金利息 5、当市场情况如下图所示时，下列说法正确的有（）。 A．图表明市场由反向市场转向正向市场 B．此图表明市场上基差走强 C．在t1时刻市场上现货价格高于期货价格 D．在t2时刻市场上现货价格高于期货价格 6、按道氏理论的分类，趋势分为__等类型。 A．主要趋势 B．次要趋势 C．长期趋势 D．短暂趋势 7、下列关于交易手续费的说法，正确的有__。 A．交易手续费的收取标准，不同的期货交易所有不同的规定 B．交易手续费的高低对市场流动性有一定影响 C．交易手续费过高，会扩大无风险套利区间 D．交易手续费过高，会降低市场的交易量 8、下列属于郑州商品交易所上市的期货品种是__。 A．棉花 B．黄大豆 C．铜 D．铝 9、套利的作用包括__。 A．套利行为有助于价格发现功能的有效发挥 B．套利行为的存在增大了期货市场的交易量 C．套利行为促进交易的流畅化 D．套利行为有效降低了市场风险 10、保障基金管理机构作为保障基金管理的机构，应当及时将保障基金的情况报告__。 A．保监会和财政部 B．证监会和财政部 C．人力资源和社会保障部、银监会 D．人力资源和社会保障部、证监会11、期货公司应当设（），对期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理进行监督、检查。 A．董事长 B．首席风险官 C．风险管理部负责人 D．监事长 12、某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手合约（10吨/手），成交价格为2000元/吨。此后合约价格迅速上升到2020元/吨，该投机者再次买入4手。当市场价格再次上升到2030元/吨时，又买入3手合约。当市价上升到2040元/吨时再次买入2手。当市价上升到2050元/吨时再次买入1手，则该投机者持仓的平均价格为（） A．2020元/吨 B．2025元/吨 C．2030元/吨 D．2035元/吨 13、当ISM采购经理人指数在50%以下但是在43%以上时 A：生产活动收缩，经济总体不再增长 B：制造业和整个经济都在扩张 C：生活活动收缩，但经济总体仍在增长 D：生产和经济都可能在衰退 14、申请设立期货公司，具有期货从业人员资格的人员不少于（）。 A．8人 B．10人 C．15人 D．30人 15、标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0．01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为____美元。 A：25 B：32．5 C：50 D：100 16、全面结算会员期货公司向非结算会员收取的保证金，期货交易所向全面结算会员期货公司收取的保证金标准。 A：不得高于 B：不得低于 C：等于 D：既可高于，也可低于 17、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定，以下表述正确的有__。 A．采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险 B．套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受限制 C．交易所调整限仓数额须经理事会批准，报中国证监会备案后实施 D．会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额 18、期货市场生存与发展的基础是__。 A．价格频繁波动 B．设计期货合约 C．组织监督交易 D．稳定的期货价格 19、以下各项中，__是正确的期货的合约名称。 A．上海期货交易所阴极铜期货合约 B．3月份交割大豆合约 C．实物交割绿豆期货合约 D．每手5吨的天然橡胶标准合约 20、假定6月份，豆油的期货价格为5300元/吨，某投机商预测近期豆油价格有上涨的趋势，于是，决定采用买空看跌期权套利，即以110元/吨的价格买进敲定价格为5300元10月份豆油看跌期权合约，又以170元的价格卖出敲定价格为5400元相同的到期日的豆油看跌期权，则最大利润和最大亏损分别为__。