计量经济学主要内容期末复习提要.docVIP

计量经济学主要内容复习提要 计量经济学的含义： 计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计量经济模型的建立和应用为核心，对经济关系与经济活动的数量规律的研究的一门应用性经济学科。 计量经济学的学科性质与特点 计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合，具有综合性、交叉性、边缘性的特点。但是经济理论、统计学和数学三者的关系不是并列的，经济学提供理论基础、统计学提供资料依据，数学提供研究方法。作为一门实证科学，计量经济学要以一定的经济理论作假设，然后通过统计资料和数学方法加以验证。可见，经济理论既是出发点又是归宿，自始至终都是计量经济学的核心，统计数据和数学方法要服务并服从经济理论。所以，计量经济学属于应用经济学科。 数据及其分类： 变量的具体取值称为数据(Data)。 根据形式不同，数据分为时间序列数据、横截面数据和合并数据。 时间序列数据（Time Series Data）是按时间顺序列排列而成的。 截面数据 (Cross Sectional Data,又译为横断面数据)是在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。 合并数据(Pooled Data)中既有时间序列数据又有横截面数据。 4、计量经济模型及其构成 所谓计量经济模型就是经济变量之间所存在的随机关系的一种数学表达式，其一般表达式为： 模型由经济变量（y和 x）、参数（β）、 随机误差项（u）和及方程的形式f (·)等四个要素构成。 ---经济变量，也就是用于描述经济活动水平的各种量，是经济计量建模的基础。模型中的经济变量y是分析研究的对象，将其称为因变量或被解释变量；模型右边中的经济变量是y的影响因素，将其称为自变量或解释变量。在一个方程中，解释变量可以有一个，也可以多个。前者称为一元模型，后者称为多元模型。 ----随机误差项u是一个随机变量，用于表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响，我们一般假定其满足某些条件。 ----参数β是模型中表示变量之间数量关系的系数，它将各种经济变量连接在计量经济模型之中，具体说明解释变量对因变量的影响程度（常数项被认为是一种特殊的参数）。在未经实际资料估计之前，参数是未知的。对模型参数进行有效地估计是计量经济学研究的主要内容之—。 -----方程的形式f(·)就是将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式，根据其不同情况可分为线性模型和非线性模型等。 5、经典经济计量模型建模方法及其内容： 经典计量经济建模可分为四个连续的阶段：模型设定，参数估计，模型检验，模型应用。第一个阶段与经济理论的联系比较密切，所有计量经济模型都是以一定的经济理论为基础的；第二和第三个阶段主要涉及经济计量方法问题，大部分是在推断统计学中的回归分析法基础上发展起来的，回归分析法是整个经典计量经济建模方法论的核心；最后一个阶段涉及计量经济学的应用问题，属于应用计量经济学的范畴。 模型设定 依据一定的经济理论或经验，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量自身之间的关系。这一阶段的工作称为模型设定。这个阶段是经济计量研究中最重要也是最困难的阶段。具体内容为： 1.研究有关经济理论 建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实的简化。这种概括和简化是理论分析的成果。因此在模型设定阶段，首先要注重基于经济理论的定性分析，不同的理论会导致不同的模型。 2．确定变量以及函数形式 模型应该反映客观经济活动，但这种反映不可能也不应该是包罗万象，巨细无遗的。这就需要合理的假设，删除次要关系和因素，对模型进行简化抽象，既突出主要联系，又便于模型处理、运用。 模型设定阶段的具体技术工作包括：(1)确定模型包括哪些变量，那个变量是因变量或哪几个变量是自变量? (2)模型包括几个参数，它们的符号(正或负)应该如何？ (3)模型函数的数学形式，线性模型还是非线性模型？单方程模型还是联立方程模型？等等。 3.统计数据的收集与整理 变量确定之后，就要全面收集统计数据，这是模型构建的基础工作。 二、参数估计 计量经济模型设定之后，就要估计参数。参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。它将各种变量连接在模型中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。在未经实际资料估计之前，参数是未如的。模型设定后，应根据可资利用的统计数据资料，选择适当的方法（如最小二乘法、最大似然估计法），求出模型参数的估计值。参数一经确定，模型中各变量之间的相互关系就确定了。模型也就随之确定。 经典计量经济学参数估计的方法主要有最小平方法（OLS）及其拓展形式（NLS、GLS、TSLS 等）。此外，还有最大似然估计法（ML）、矩方法（MM）