庞皓计量经济学课后答案~第七章.docVIP

- 统计学2班 第六次作业 = 1 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑴ = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT ①模型一： t （-6.619723）（67.05920） F=4496.936 DW=1.366654 美国个人消费支出受个人可支配收入影响，通过回归可知，个人可支配收入PDI每增加一个单位，个人消费支出平均增加1.008106个单位。 = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②模型二： T （-5.120436）（6.970817） （0.257997） F=2017.064 DW=1.570195 美国个人消费支出PCE不仅受当期个人可支配收入PDI影响，还受滞后一期个人消费支出PCEt-1自身影响。 = 2 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑵从模型一得MPC=1.008106 从模型二可得短期MPC=0.982382. 从库伊特模型可得的系数即 因为，长期MPC即长期乘数为：，根据库伊特模型，。当s→时， 所以长期MPC= 2、Y：固定资产投资 X：销售额 = 1 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑴ 设定模型为：，为被解释变量的预期最佳值 运用局部调整假定，模型转换为： 其中： T （-3.193613） （6.433031） （2.365315） F=690.0561 DW=1.518595 ， ， 局部调整模型估计结果为： 经济意义：该地区销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资为0.846亿元 采用德宾h检验如下 在显著性水平下，查标准正态分布表得临界值,因此拒绝原假设 ，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。 = 2 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑵设定模型：，对模型做对数变换： 运用局部调整假定，模型转换为： 其中： T （-5.854366）（8.131039） （2.961684） F=1425.219 DW=1.479333 故局部调整模型估计结果为：，也即 经济意义：该地区销售额每增加1%，未来预期最佳新增固定资产投资1.2224%。 采用德宾h检验如下 在显著性水平下，查标准正态分布表得临界值,因此拒绝原假设 ，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。 = 3 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑶设定模型：。为预期最佳值 采用自适应假定模型变为： 其中： T （-3.193613） （6.433031） （2.365315） F=690.0561 DW=1.518595 ， ， 局部调整模型估计结果为： 经济意义：该地区销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资为0.846亿元 采用德宾h检验如下 在显著性水平下，查标准正态分布表得临界值,因此拒绝原假设 ，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。 3、阿尔多蒙多项式变换 4、 Y：新增固定资产 X：全省工业总产值 = 1 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑴ 设定模型为： 运用局部调整假定，模型转换为： 其中： T （1.625055）（4.123961） （0.080389） F=21.12228 DW=1.901308 可以看出，全省工业总产值X的回归系数显著，而新增固定资产滞后一期Yt-1的回归系数不显著。较小，模型上总体对样本数据拟合较差。 ， ， 所以最终方程为： 经济意义：全省工业总产值每计划增加1（亿元），则未来预期最佳新增固定资产量为0.1037亿元。 = 2 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑵设定模型：。 采用自适应假定模型变为： 其中： T （1.625055）（4.123961） （0.080389） F=21.12228 DW=1.901308 可以看出，全省工业总产值X的回归系数显著，而新增固定资产滞后一期Yt-1的回归系数不显著。较小，模型上总体对样本数据拟合较差。 ， ， 所以最终方程为： 经济意义：全省工业总产值每预期增加增加1（亿元），当期新增固定资产量为0.1037（亿元）。 = 3 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑶局部调整模型和自适应模型的区别在于： 局部调整模型是对因变量的局部调整而得到的；解释变量的现值影响着被解释变量的预期值。 自适应模型是由自变量的自适应过程而得到的。预期的解释变量的变化影响被解释变量现值。 由回归结果可见，新增固定资产滞后一期Yt-1的回归系数并不显著，说明两个模型的设定都不合理。 5、Y：年末货币流通量 X1：社会商品零售