商业银行风险管理培训解析.pptxVIP

商业银行风险管理 1 主 要 内 容 一、国内外风险管理不当造成的损失 二、商业银行风险管理框架 三、商业银行管理方法论 四、城市商业银行面临的挑战 2 一、国内外风险管理不当造成的损失 3 金融机构管理不善所带来的损失 4 金融灾难 * 加洲Orange郡1994年因管理REPO（回购协议） 不善损失17个亿 * Barings(巴菱)银行1995期货交易损失12个亿 * 日本大华银行1996期货损失26个亿 * 美国LTCM(长期资本管理基金)1998年损失44个亿，造成北美洲金融危机，美联储被迫干预 5 国内金融机构损失 1、商业银行巨额存量不良贷款，预计损失较大 2、违规、违纪贷款不断出现： 江苏铁本、托普集团、德隆集团、南方证券、中行开平案、黑龙江高平案 3、案件损失时有发生 6 二、商业银行风险管理框架 7 什么是风险（risk）？ R 代表 RETURN 回报 I 代表immunisation 免疫能力 S 代表一定的计算机系统 K 代表知识和合格的人才 8 风险与收益 因业务需要，银行必需承担风险. 一般是风险越大，预期收益越大. 风险与收益有非对称关系. 消除风险=消除收益 风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。 问题：商业银行对待风险？答案： （a）规避风险 （b）承担一定的风险，求得最大利润 9 当前银行风险管理模式并未形成系统 当前风险管理模式 全面风险管理模式 10 风险管理框架 事前 事中 事后 风险管理的全过程 11 风险管理框架 I 级 II级 III 级 银行面临的风险包括： 第I级：系统风险，为银行所不能控制； 第II级：规章（政策）风险、商誉风险、竞争风险 第III级：信用风险、市场风险、流动性风险、技术风险、过程风险、人的风险 目前主要风险管理工具软件： 1、J P Morgan 的CreditMetrics 2、KMV 的Portfolio Manager 3、McKinsey 的CreditportfolioView 4、CSFP的CreditRisk+ 风险金字塔 12 风险管理框架 —主要风险 13 风险控制框架 成立集团风险委员会 进行行业、国家、客户的信用等级评定，确定对应的信用额度， 并完成对客户的授信 制定风险管理的有关政策，借以控制银行的各种风险 风险经理制 完善风险管理（包括市场风险）报告和监测制度，定期分析全行的风险状况，对可能产生或已经产生的损失，提出相应的改正措施 风险报告：资产组合、套期、交易战略、压力测试 14 风险控制框架 --- 风险管理委员会 银行管理委员会 集团风险管理委员会 稽核委员会 董事会风险政策委员会 利率风险管理委员会 资产负债管理委员会 风险管理委员会 交易风险管理委员会 环境政策管理委员会 支付政策委员会 15 行业景气分类图 16 成长性分类：高速增长、快速增长、稳定增长、启 动增长 高速增长行业：包括钢铁、建材（含水泥）、有色（含电解铝） 。 快速增长行业：包括机械、煤炭、电子、化工、医药、食品和饮料。 稳定增长行业：稳定增长行业既包括电力、煤气自来水等垄断特征比较明显的行业，也包括纺织服装、金属制品业、造纸印刷、文教体育用品等竞争比较激烈的行业。 启动增长行业：启动增长行业包括：石油天然气、汽车、烟草。 17 风险管理制 销售力量 1、储蓄所 2、个人金融服务中心 3、企业金融服务中心 客户经理 审批中心 1、企业贷款审批中心 2、小型企业和个人贷款审批中心 3、住房贷款审批中心 4、信用证全国总中心 风险经理 18 风险控制框架 --- RMIS 债务人信息 抵押物管理系统 贷款信息 客户贷款结构信息 不良贷款及清收 巴塞尔协议BIS II PD/LGD/EAD/MD 考核体系 RAROC 合规报告 19 信用风险 债务人或客户不能按合同的要求归还其债务的可能性 破产可能性 市场价钱变化 信用风险管理理论是世界主要银行所关心的热点 20 信用分析 目的：分析信贷人信用分析 信用分析系统 定量标准 定性标准 信用评审公司的做法 业务(Business Risk)风险：工业特征，竞争能力，技术，管理特征 金融风