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LOGO 保险费的制定问题数学模型 丁 超 常允刚 杨杰翔 模型假设 1、假设各类保险的死亡司机人数与索赔人数比例不变 2、假设自动退保人数与总投保人数比例不变 3、假设题目所给的数据是2011年的数据 4、假设每年新增投保人数与这一年市场上新售出的车辆数相等 5、假设保费不受通货膨胀的影响 问题一 Step 1：确定每年各类总投保人数 各类总投保人数计算方程： 其中 分别代表第 年， 第 类的总投保人数，索赔人数，死亡人数，注销人数，新投保人数。 问题一  Step 2：确定各类索赔人数与总投保人数的关系 每份保单在一年内发生索赔的次数服从均值为λ的泊松分布，设随机变量N表示一年内的索赔次数，则： 因为本题中一共有四类保单，每类保单的索赔频率为 所以我们可以算出每类保单至少索赔一次的概率为： 所以在 N 个人中有 x 个人向保险公司索赔的概率为: 问题一 Step 2：确定各类索赔人数与总投保人数的关系 这是实际上是服从二项分布的。那么索赔人数用它的期望来表示，为: 根据上诉公式，我们可以算出各类索赔人数在总投保人数中的比例，如下表所示： 0.35 0.33 0.1 0.08 问题一 Step 3：确定每年新增的投保人数 根据我们的假设，每年新增投保人数与这一年市场上新售出的车辆数相等， 因此要确定每年新增的投保人，就需要算出在市场上新售出的车辆数。 模型 其中 ， 为 时 刻存在的汽车数量，而 是为基于各种条 件的市场最大允许量，据专家估计，中国的 汽车市场的最大保有量为1.5亿辆。 问题一 Step 3：确定每年新增的投保人数 参照《中国汽车工业年鉴》，数据是从1985年到2006年，我们可以得到回归 方程： 根据我们的假设，题目所给数据为2011年的数据，利用上式我们就可以预测 出今后五年的汽车增长量的增长率，这里我们定义： 的含义是第 年的新增车辆数相对于第 年的新增数量的增长率。 根据以上公式，我们可以算出接下来五年的 ，如下表所示： 年份 2012 2013 2014 2015 2016 增长率 5.2% 9.3% 8.9% 8.6% 8.3% 问题一 Step4：确定每年各类索赔人数与死亡人数之间的关系 根据假设1，每年各类索赔人数与死亡人数是呈固定比例的，所以根据题目所给数 据可以算出各类比例分别为： Step5：计算每年各类退保人数和投保人数之间的关系 根据假设2，每年各类退保人数与总投保人数之间的关系是呈固定比例的。所以根 据题目所给数据可以算出各类比例分别为： 0.012 0.024 0.012 0.006 0.012 0.024 0.012 0.006 问题一 Step 6：计算每年各类总投保人数 根据以上所有的公式，我们就可以算出每年各类总投保人数。在这里我们列 举出第一年的情况如下表： 注意：由于实行了安全带法规，所以按照上面四个式子所算出第一年的死亡 人数应该再乘以60%。 年份 类别 新增人数 总投保人数 索赔人数 注销人数 死亡人数 第一年 0 20000.24 1263817.2 442253.9 10323.6 5305.7 1 0 1769819.0 584086.3 18966.7 14028.0 2 0 1177510.0 118170.2 13198.6 1402.7 3 0 8769124.0 701600.1 321641.6 4212.4 问题一 Step 7：计算各类保险的保费 第 i 年第 j 类总的死亡赔偿费可表示为: 总的修理费用可表示为： 总的医疗费可表示为： 总赔偿费=总死亡赔偿费+总修理费+总医疗费，即： 总的偿还退回金额等于人均退回金额与自动退出保险人数之积，即： 我们假设每年该保险公司的总支出为常数 V=149百万元。则计算基本保费的公 式如下： 问题一 根据以上公式，我们就可以算出当死亡率下降了40%之后，基本保费的变化， 我们给出第一年的情况，如下表： 　年份 　类别 新增人数 总投保人数 索赔人数 注销人数 死亡人数 2012 0 20000.24 1263817.2 442253.9 10323.6 5305.7 1 0 1769819.0 584086.3 18966.7