§第8章 异方差性.pptVIP

§第8章 异方差性 二、异方差的类型 同方差：?i2 = 常数 ? f(Xi) 异方差： ?i2 = f(Xi) 三、实际经济问题中的异方差性 例8.1.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为: Yi=?0+?1Xi+?i Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入。 一般情况下，居民收入服从正态分布：中等收入组人数多，两端收入组人数少。而人数多的组平均数的误差小，人数少的组平均数的误差大。 所以样本观测值的观测误差随着解释变量观测值的不同而不同，往往引起异方差性。 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 检验思路： 4. 怀特（White）检验 怀特检验不需要排序，且适合任何形式的异方差。 怀特检验的基本思想与步骤（以二元为例）： 六、异方差的修正 模型检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。 Variance with Heteroskedasticity异方差存在时的方差 Variance with Heteroskedasticity异方差存在时的方差 Variance with Heteroskedasticity异方差存在时的方差 Variance with Heteroskedast