大数定律及中心极限定理1大数定律2中心极限定理及其应用.PDF

第五章 大数定律及中心极限定理 §1 大数定律 §2 中心极限定理及其应用 第1页 第五章 大数定律及中心极限定理 §1 大数定律 (law of large number) Ø大数定律的定义 Ø辛钦大数定理(弱大数定理) Ø伯努利大数定理 第2页 第五章 大数定律及中心极限定理 一、定义 定义1 (依概率收敛) 设Y , , Y , 是随机变量序列， a是一个常数； 1 n 若对任意   0，有 lim P {| Yn  a | } 1, 或 lim P {| Yn  a |  } 0, n n 则称 Y , , Y , 依概率收敛于 a, 记为 1 n P Y a. n 想想：数列的收敛性定义， 比较数列与随机变量序列收敛性的区别。 第3页 第五章 大数定律及中心极限定理 注意 :   X 依概率收敛于a，意味着对任意给定的  0， n 当n充分大时，事件 X  a  的概率很大，接近于1； n 并不排除事件 X  a  的发生，而只是说它发生的 n 可能性很小. 依概率收敛比高等数学中的普通意义下的收敛 弱些，它具有某种不确定性. 第4页 第五章 大数定律及中心极限定理 定义2 （大数定律） 设X 1 , X n 是随机变量序列， 对任意   0 , 有 1 n 1 n  lim P X  E(X )   1, k k n n k 1 n k 1  1 n 1 n  或 lim P X  E(X )   0, k k n n k 1 n k 1  1 n P 记为an 即 X k  an 0, n k 1 则称 {X n } 服从大数定律。 第5页 第五章 大数定律及中心极限定理 依概率收敛的序列有以下性质: