变量系统模型的模拟 计量经济学 EVIEWS建模课件教学教案.pptxVIP

经济变量系统模型的模拟;二、移动平均模型MA的形式;如果系统中各期的响应Yt仅与其前一时刻进入系统的扰动εt-1存在一定的相关关系，我们就称之为一阶移动平均系统。其模型的形式如下： Yt＝εt＋ω1εt-1 其中：εt为白噪声，该模型简记为MA⑴。 在该系统中所各期的随机干扰，进入系数后都对当期及下一期产生一定的影响。而对以后的各期都没有影响。;MA(q)由q+1部分构成，形式如下： Yt＝εt+ ω1εt-1+ ω2εt-2+…+ ωqεt-q 注意上式各项之间都是以加号联接的，这与各类软件上提供的表述是一致的。但是为了分析的方便，我们建议将其表述为与系统因素的延迟项一致，即将模型中各加号改为减号有： Yt＝εt－ω1εt-1－ω2εt-2－…－ωqεt-q 用滞后因子表示为： Yt＝(1-ω1L-ω2L2-…-ωqLq)εt＝W(L) εt ; 设Yt是第t天住院的病员人数，且知住院的病员中有10%的人住一天，50%的人住两天，30%的住三天，10%的人住四天以上。将进住人数看作是对住院总人数的干扰，则该模型为： Yt＝εt+(1-0.1)εt-1+(1-0.1-0.5)εt-2+(1-0.1-0.5-0.3)εt-3 = εt+0.9εt-1+0.4εt-2+0.1εt-3 故Yt~MA⑶过程。;三、自回归滑动平均模型的表示;这是两阶自回归和一阶移动