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U统计量-上海交通大学数学系
第二章：U统计量
王成 *
/faculty/chengwang/
上海交通大学数学系
1 学习目标
1. 了解V，U统计量及其定义；
2. 理解V,U统计量的原理
3. 学习U统计量的大样本性质
4. 可以用U统计量构造相关的统计应用。
2 引例
给定iid的样本 , 假定 , 如何构造 的无偏估计？ 我们知道
一般会用样本均值去估计,即
∑
这里的下标是为了强调这里的估计与样本个数相关，突出其大样本性质。由
强大数定律，我们知道
进一步的如果 存在，经典中心定理：
思考： 如何构造 的估计？
这一估计在假设检验中会被用到，例如我们想检验 ,如何构造
出 的估计，即和 的估计。
*关于讲义中的任何错误或者建议，请联系chengwang@
1
当然我们可以用 去估计 , 这也是数理统计中经常用的结果，然而直接
计算可以知道：
∑
∑ ∑
̸
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