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    跳跃风险溢价自激发行为与波动率回馈基于序贯贝叶斯分析方法朱福敏魏相育郑尊信吴恒煜深圳大学经济学院深圳西南财经大学经济信息工程学院成都暨南大学管理学院广州摘要股市中的波动和跳跃都具有集聚特征但两者对市场的影响存在显著差异本文从动态跳扩散双因子模型出发结合序贯贝叶斯方法比较和研究了中美股市随机跳跃的风险溢价群聚行为和波动率回馈效应研究结果表明中美股市的随机跳跃和波动率都存在显著的集聚特征但跳跃具有更高的持续性更大的回馈作用和更强的杠杆效应暴跌将提高近期连续性暴跌事件的概率对市场造成的冲击更加剧烈而持

    跳跃风险溢价、自激发行为与波动率回馈① ——基于序贯贝叶斯分析方法 1 2 1 3 朱福敏，魏相育 ，郑尊信 ，吴恒煜 (1. 深圳大学 经济学院，深圳；2. 西南财经大学 经济信息工程学院，成都； 3. 暨南大学 管理学院，广州.) 【摘要】 股市中的波动和跳跃都具有集聚特征，但两者对市

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