JMulTiEViewsR套件vars与书中输出结果之比较.PDFVIP

向量自我迴歸模型 黃裕烈與管中閔   JMulTi，EViews，R套件 vars 與書中輸出結果之比較 第 2 章: VAR 模型的估計 下圖是依據書中的資料，以 JMulTi 軟體所計算出的參數估計結果 (沒有 常數項下的變異數矩陣 ˆ )。若跟 R 套件 vars 所計算出的參數估計結  u 相比較 (第 2 頁的圖)， 兩者不一樣 ；參見書中第 31 頁說明。 無常數項結果  1  向量自我迴歸模型 黃裕烈與管中閔   無常數項結果  2  向量自我迴歸模型 黃裕烈與管中閔   下圖是依據書中的資料，以 JMulTi 軟體所計算出的參數估計結果。跟書 中第 37 頁的輸出結果 Coef.OLS 相比較，兩者是一樣的。 3  向量自我迴歸模型 黃裕烈與管中閔   下圖是依據書中的資料，以 JMulTi 軟體所計算出的變異數矩陣 ˆ 。跟  u 書中第 38 頁 (39 頁) 的輸出結果 Sigma.OLS (ddSigma.OLS) 相比較， 兩者是一樣的。 4  向量自我迴歸模型 黃裕烈與管中閔   下圖是依據書中的資料，以 EViews 軟體所