《期货市场程序化交易探讨》-毕业论文（设计）.docVIP

l 期货市场程序化交易探讨 摘要：伴随期货行业的不断发展，作为金融创新成果之一的程序化交易也受到投资者、各大期货公司以及其他金融业的青睐，尽管在市面上还看不到商业化的交易系统推出，但底层的程序化交易开发平台、应用平台等均已较为完善，程序化交易可能将成为期货业一大亮点。对程序化交易基本编写思路以及对程序化交易一些认识着重阐述，希望可以藉此加深读者对于程序化交易的理解，并对以后应用有所帮助。 关键词：程序化交易;模型指标；期货市场 程序化交易在美国市场已运行多年，随着计算机技术的飞速发展，程序化交易成为it技术与投资管理业的最佳结合点。在国内金融市场多元化、复杂化，程序化交易得以发展的契机，同时伴随期货行业的不断发展，作为金融创新成果之一的程序化交易，以其克服人性弱点，方便快捷以及超出人类生理极限操作的优点，受到越来越多投资者、各大期货公司以及其他金融业企业的青睐。 对于程序化交易，很多人可能都会有疑问，甚至有认识上的偏差，下面我将结合实际情况，针对普遍存在的问题，阐述我对程序化的理解。 （1）关于对各个程序化交易历史模拟测试的质疑。经常可以在期货公司网站、程序化论坛、以及程序销售商那里看到一些程序检测后的模拟数据，不管从资金曲线还是一些其他检验数据，给我们的感觉有的是相当不错。是不是在跑实盘时也能一定得到如此盈利，答案是否定的。历史模拟是确定的，而实盘中充满不确定性，用确定性的检验