多元正态分及参数估计.pptVIP

第二章多元正态分布及参数的估计  §2.1 随机向量 本课程讨论多变量总体。把p个随机变量放在一起得 为一个p维随机向量，如果同时对p个变量做一次观测，得观测值： 它是一个样品，观测n次得n个样品： 而这n个样品就构成一个样本 随机向量的联合分布，边缘分布，条件分布 一、多元概率分布 ② 分布函数的取值范围为[0，1]，即 二、两个常用的离散多元分布 1、多项分布 2、多元超几何分布 三、联合概率密度 1、定义 四、边缘分布 设有连续随机向量 五、条件分布 2、条件分布 连续随机向量 六、 独立性 数字特征 二、协方差矩阵 *应用统计方法 * ① 非 降的右连续函数； 1、联合分布函数 随机向量 的联合概率分布函数定义为 2、分布函数的性质 ③ 分布函数当变量取值为无穷大时，函数值收敛到1，即 则称 服从多项分布。 则 服从多元超几何。 随机向量 的联合分布函数可以表示为 则称 为连续型随机向量。称 为的联合概率密度函数。 若 在点 连续，则 不妨设 是 的q个分 量组成。则 的分布为 所以 的边际密度为 例 随机向量 有联合概率密度函数 试分别求 的边际密度。 1、问题的引入 若A和B是任意两个事件，且 ，则称 为在B事件发生的条件下，事件A发生的条件概率。 考虑随机向量 ，其中 表示人的身高（单 位：米）， 表示人的体重（单位：公斤），在 身高为1.9米的人群中，体重 的分布就再也不是 原来的分布了。而是在 的条件分布。 不妨设 是 的q个分量组成。 是余下的p-q个分量组成。 是 条件下， 的分 条件密度函数。 例 设X=(x1,x2)’有概率密度函数 试求条件密度函数f(x1/x2）和f(x2/x1）。 所以先求 1、定义 设 和 是两个随机向量，若 对一切 、成立，则称 和 相互独立。 2、设 和 是两个连续随机向量， 和 相互 独立，当且仅当 或 对一切 、 成立。 3、设 是 个随机向量，若 对一切 成立，则 相互独立。 一、数学期望 1、定义 是有随机变量构成的随机矩阵，定义X的数学期望为 特别当时 ，便可得到随机向量 的数学期望为 2、性质 1）? 设??为常数，则 ； 2）设 分别为常数矩阵，则 3）设 为 个同阶矩阵，则 1、定义：设 和 分别为 维和 维随机向量，则其协方差矩阵为 2、性质 1）若(x1,x2,…，xp)’ 和(y1,y2,…，yp)相互独 立。则 反之不成立 若(x1,x2,…，xp)’的分量相互独立, 则协方差 矩阵， 除主对角线上的元素外均为零，即