新希望六和股份有限公司期货管理制度.PDFVIP

新希望六和股份有限公司 期货管理制度 第一章 宗 旨 第一条 根据公司内部控制制度建设的总体要求，特制定期货、期权套保的风险控 制制度如下。全公司范围内对各类期货期权套保安排都适用本制度的规定，出现 新的操作方式时必须首先申请修改制度后，在本制度的指引下进行操作，任何情 况下都不得以超出本制度规范的方式操作，否则视为对公司制度的重大违纪行为， 公司保留追究当事人相关经济责任的权利。 第二条 本管理制度适用于新希望六和股份有限公司及其所有分、子公司。 第二章 期货业务管理 第三条 商贸原料部总经理作为期货指令下达人，负责期货操作指令的下达和监督 指令的执行情况。 第四条 交易员负责按照指令进行期货操作，并及时向指令下达人汇报行情变化和 走势；根据期货日报核对期货交易记录是否正确，按照要求编制和提供期货日报。 第五条 财务部指定期货财务专人负责期货出入金有关资料的收集、初审、保管及 通知期货账户开户公司办理出入金手续；负责期货日报的核对及汇总编制公司期 货日报，并发送至财务总监、商贸原料部总经理、总裁和联席董事长、董事长等。 第六条 期货账户开户公司财务经理负责安排专人准确、及时按财务部通知办理出 入金手续；负责准确、规范对期货业务进行核算。 第七条 期货管理的基本原则是： 新希望六和股份有限公司及各分、子公司的商品期货只能是与公司生产经营有直 接关系的农产品期货品种。 第八条 期货资金账户开户和管理原则是： （一）公司及子公司开展所有期货期权相关业务的总体额度由公司董事会审批， 额度分配、开立和撤销交易账户由公司商贸原料部总经理和财务总监确定后报公 司CEO/总裁审批后执行。 （二）期货保证金账户由商贸原料部和财务部共同管理。商贸原料部安排专人对 每日下单情况进行记录，并每日核对期货日报交易记录是否和期货下单情况一致； 财务部期货负责人负责核对每一期货保证金账户期货日报（月报）中资金情况是 否无误，并对期货日报进行汇总和内部指定对象的发布。任何经办人员发现账单 错误，都必须及时向商贸原料部、财务部总监汇报，商贸原料部在期货经纪公司 规定的时间内，按期货经纪合同约定的方式向期货经纪公司提出书面异议，直至 更正错误。 第九条 套保方案设计原则是： （一）杜绝投机行为； （二）期货多头头寸持有量应不大于本品种上月实际耗用量的1 倍； （三）每日下午收盘前，对当日期货市场收盘后与下一日开盘前的采购情况进行 预估，可以在当日期货市场收盘前通过合适的期货合约对这些采购量进行预先套 保。下日开盘前的检查执行本条第一款原则； （四）交易时间之外的已套保的现货发生消耗或销售，必须在下一交易日开市后， 立即通过买入或平仓期货合约进行对冲，使得头寸平衡； （五）止损平仓原则：针对每一个品种，当价格下跌达到建仓均价的 10%时或资 金绝对亏损额达到 30%时，风险控制人员应及时止损平仓出场。如有特殊情况达 到上述条件需继续持有头寸的应及时报告公司总裁，由董事长或联席董事长批准， 同意后重新制定相应交易方案审批后执行。 第三章 审批权限 第十条 所有远期采购必须由采购经理编制具有交易目的、交易方案、方案可行性 分析、资金需求、风险因素、止损措施等内容的采购套保方案。 第十一条 期货业务操作部门提供套保方案--商贸原料部总经理审核--财务总监 审核--总裁审批。 各品种单月单边方案涉及套保资金投入在5,000 万元以下的方案由总裁审批；超 过 5,000 万元的，需要联席董事长或董事长审批。 第十二条 各审批部门负责人必须保证在收到方案后 2 小时内回复。通过后由财 务部安排资金办理。 第四章 方案执行和汇报原则 第十三条 期货交易员必须严格按照审批确定后的方案进行期货操作，并按日编制 期货交易报告。期货交易报告必须包括所有现货和期货的交易，且期货交易报告 必须按日提交财务部相关负责人和上述审批人员。 第十四条 与期货相关的汇总报告由财务部期货项目负责人出具并按时提供给董 事长、联席董事长、总裁、财务总监和商贸原料总经理。任何人发现方案执行偏 差都有责任第一时间告诉商贸原料总经理，由商贸原料总经理直接指令期货交易 员进行纠正。期货交易员必须无条件执行。