协整和误差修正型.pptxVIP

协整与误差修正模型;拟解决的问题： （1）利用协整和误差修正模型研究交通流量和经济增长的长期均衡关系和短期的动态调整过程，促进交通和经济的协调发展。同时可以利用长期均衡方程进行长期预测，误差修正模型进行短期的预测。 （2）针对交通流量和经济增长存在时间上的不一致现象，可以采用分布滞后模型。 （3）模型预测精度的控制和把握。;?; 伪回归的出现说明模型的设定出现了问题，有可能要增加或减少解释变量，或者把原方程进行差分，以使残差序列达到平稳。 如果一个回归模型有很高的拟合优度，但是DW检验的值距离2较远，就应该怀疑这是伪回归。当时间序列非平稳时，经常会出现伪回归现象。因为非平稳时间序列具有趋势性（包括确定性或随机性趋势），回归模型错误地把非平稳时间序列的趋势性作为它们之间相关的证据。 ;?; 一、协整（Co-intergration） 多数经济或金融时间序列都是非平稳的，例如消费 C和国民收入Y都是单位根过程。为了研究二者之间的关 系，一种方法是对它们进行差分，得到平稳变量，然后 对差分后的变量△C 和△Y进行回归。但这种方法的缺 陷是只揭示了收入增长和消费增长之间的关系，而不是 收入和消费这两个变量之间的关系。针对这一问题，20 世纪80年代恩格尔---格兰杰提出了协整理论，为两个或 多个非平稳过程间寻找均