商业银行业务经营与管理课件第十六章 利率风险管理教学幻灯片.pptVIP

第十六章 利率风险管理; 第一节 利率风险的概念; 第一节 利率风险的概念; 第一节 利率风险的概念; 第一节 利率风险的概念; 第二节 资金缺口管理;一、衡量利率敏感程度的指标;一、衡量利率敏感程度的指标;一、衡量利率敏感程度的指标;一、衡量利率敏感程度的指标;一、衡量利率敏感程度的指标;一、衡量利率敏感程度的指标;一、衡量利率敏感程度的指标;绝对量的差额； 相对量的大小。 ;资金缺口;FG=0 SR=1 ，市场利率变化，收益不受影响。;敏感性缺口/总股本 敏感性缺口/总资产;预测利率上升，减少负缺口，力争正缺口； 预测利率下降，缺口调整为负值。　; 二、资金缺口管理; 二、资金缺口管理; 二、资金缺口管理; 二、资金缺口管理; 二、资金缺口管理;在未来1年内的利率敏感性缺口都为负值,利率敏感性比率都小于1; 未来1年内,利率下降对银行有利;即如果该银行利用资金缺口来稳定或增加净利息收入,则表明该银行预测未来1年内利率将会呈下降趋势; 随着计划期的推移,利率敏感性缺口在缩小,说明该银行可能短期内承担较大的风险;而在长期内其所承担的风险在下降。;计划期的选择； 计划期内的资金缺口； 利率的走势；;利率敏感资金缺口分析——练习1;利率平均上升1%;计划期 资产 负债 缺口 累计缺口 0周- 1周 5 40 -35 -35 1周- 1月 10 30 -20 -55 1月- 3月 15 20 -5 -60 3月- 6月 20 10 10 -50 6月- 9月 25 10 15 -35 9月-12月 30 5 25 -10;银行对缺口控制的灵活性是存在局限的，因为客户对产品的选择和银行愿意提供的方向正好相反； 静态的分析方法，它没有考虑外部利率条件和内部资产负债结构连续变动的情况。; 第三节 持续期缺口管理; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 一、持续期概念; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理;持续期 缺口; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理;△VL=; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理; 二、持续期缺口管理;第四节 套期保值与利率风险管理; 第三节 持续期缺口管理; 第三节 持续期缺口管理; 第三节 持续期缺口管理; 第三节 持续期缺口管理; 第三节 持续期缺口管理;本金与利息总额相加，然后平均分摊到还款期限当中。每月还固定金额，但每月还款额中的本金比重逐月递增、利息比重逐月递减。 操作相对简单，方便安排收支。 利息不会随本金数额归还而减少，银行资金占用时间长，还款总利???较其他还款法要高。;假设向银行贷款100万元，还款年限为20年，按照目前房贷优惠利率6.6555％计算，每个月大约还7547.86元。初始的两三年，月供中大约80％以上是归还银行的利息部