实证课件第11章时间序列中的其他问题.pptVIP

第11章 时间序列中的其他问题 平稳随机过程 如果对于每一系列时间指数：1 ≤ t1 … tm，对于任何h ≥ 1，(xt1, …, xtm)的联合分布与 (xt1+h, … xtm+h) 的联合分布一样，则可以说该随机过程是平稳的。 因此, 平稳性意味着 xt都是相同分布的 在所有时期，任何相邻两项的性质都是相同的 协方差平稳过程 如果对于任何t时期，E(xt) 为常数, Var(xt) 亦为常数,对于 h ≥ 1, Cov(xt, xt+h) 取决于 h 而不是 t，则一个随机过程是协方差平稳的 因此，平稳性较弱的形式要求仅是方差和期望在任何时期都是常数, 协方差仅仅由相间隔的期数决定 弱相关时间序列 如果当h增加时，xt和xt+h“近乎独立”的，则这个时间序列式是弱相关的。 如果一个协方差平稳过程随着h → ∞ Corr(xt, xt+h) → 0, 我们称为该过程是“近乎独立”的 我们也想用到大数定律 一个一阶移动平均过程—MA(1) 一阶移动平均过程 [MA(1)] 可以表述为： xt = et + a1et-1, t = 1, 2, … ，et 服从于均值为 0方差为s2e的独立同分布序列 如果相邻的两期是相关的，而两期以上是相互独立的，则这可称为一个平稳弱相关的的序列 一个一阶自回归过程AR(1) 一个一阶自回归过程[AR(1)] 可以表述为：