实证课件第9章多元线性回归：模型设定与数据.pptVIP

函数形式 线性回归的方法事实上也可以拟合一些非线性关系 可以对RHS, LHS 或两个都取对数 可以使用 x平方的形式 可以使用 x的交互项 如何知道我们的函数形式是否正确? 函数形式 (续) 首先用经济理论作为指导 思考如何做出解释 x变动的百分比（log形式）或常数项对y影响显著吗？ 对x1(或x12 )的衍生形式或者x2(或交互项)有显著意义吗？ 函数形式 (续) 我们已经知道如何进行联合排除性约束F检验，来检验是否有高阶项或者交互形式可纳入模型？ 检验或者加入额外的项可能是冗长的,加入以后可能会产生平方项的问题,事实上使用log形式会更好。 检验函数形式的一个办法就是拉姆齐回归设定误差检验 (RESET) RESET RESET 采用的办法与怀特检验的特殊形式相同 不是直接加入x的函数形式, 而是加入并检验 ?的函数形式 因此，估计 y = b0 + b1x1 + … + bkxk + d1?2 + d1?3 +error 并检验： H0: d1 = 0, d2 = 0 使用 F~F2,n-k-3 或 LM~χ22检验 非嵌套模型检验 构造一个综合模型，将每个模型都作为一种特殊情形而包含其中，然后检验导致每个模型的约束。 另一种方法就是, 戴维森-麦金农Davidson-MacKinnon检验, 使用一个模型中的 ? 作为第二个模型中