个人住房抵押贷款风险分析-金融学专业论文.docx

I I 摘 要 个人住房抵押贷款作为一种主要的住房金融工具在银行信贷总额中占有很 大的比重，且具有贷款额大、还款期长的特点。随着我国银行个人住房抵押贷款 业务的快速增长，个人住房抵押贷款风险逐步显现，且有加速的迹象。本文借鉴 西方发达国家的研究成果，以研究个人住房抵押贷款风险的主要种类为出发点， 其中指出提前偿付风险和违约风险是商业银行面临的最主要风险，本文采用大量 的公式和图表，对相关的概念以数据或图表进行证明，总结出现阶段对我国个人 住房抵押贷款风险产生影响的几个重要因素，并对这些风险进行详细的描述，以 此为银行提高其风险管理水平提供参考，使其更加完善其住房抵押业务。当前金 融界普遍意识到加强风险管理的紧迫性和必要性，学术界也对这一问题给予重 视。在此基础上，本文将研究重点放在这几个风险上，以期望银行能提高和完善 商业银行的风险管理水平。 本文首先对国际上主要住房金融模式作了介绍，针对我国个人住房抵押贷款 的现状和风险的现状进行了分析，对银行在发放个人住房抵押贷款中主要面临的 违约风险、利率风险、流动性风险和提前还款风险等风险进行了系统分析。然后， 通过对文献的梳理，运用理论分析、定性分析和定量分析相结合的方法，重点分 析了违约风险和提前偿付风险的主要影响因素，并归纳出贷款群体在抵押贷款中 违约行为发生的机理。接着针对我国的具体情况，指出我国住房抵押贷款提前偿 付行为的发生主要受国民经济形势、利率波动，以及季度性等因素的影响，并就 关键的利率因素做了详细的探讨，并重点研究了提前还款的一般作用机理，讨论 了在不同情形下的提前偿付行为给借款人所节约的利息收入变化情况。之后对违 约风险进行了详细的分析，从影响它的各种主要因素入手，再就对其的作用机理 进行分析并给出其预测方法。最后，论文结合我国国情探讨了我国个人住房抵押 贷款风险的防范之路，如银行增强和提高风险的防范意识，完善住房抵押贷款金 融体系，推出满足消费者需求的多样化的抵押贷款方式，完善个人信用信息系统， 以及有效预测和掌握市场利率的走势及变动规律等方式和方法，从而为商业银行 和有关机构提供一定的参考。 关键词：个人住房抵押贷款，提前偿付风险，违约风险，风险防范 II II 个人住房抵押贷款风险研究 Abstract As a main tool of housing finance，the individual housing mortgage loan accounts for a great proportion of the bank’s credit line. In modern China, because of its characteristics of large amount and long payment term, and because of the rapid growth of commercial bank’s individual housing mortgage loan, the banks start to exposure to the risks of individual housing mortgage loan. This research resulted from the conclusions of the western developed nations, taking the vital factor of individual housing mortgage loan as the starting point of the main species and appointing out that the most vital risk is the prepayment risk and default risk. We apply the method that combing the formulas analysis and diagram analysis together, trying to identify the risk individual housing mortgage loan, and a detailed description of theses risk, so as to help the banks to find the best ways of keeping away from the risks accomplishing with the detailed analysis of the risks. In fact, now, the strengthening risk management of the urgency and necessity