股改背景下国有商业银行的操作风险管理-政治经济学专业论文.docxVIP

山东大学硕士学住论文 山东大学硕士学住论文 山东大学硕士学位论文 山东大学硕士学位论文 PAGE PAGE 3 PAGE PAGE 6 on above research. 1 analysis the necessity ofimproving management to operational risk and opportunity and challenge faced in the course of reconstruction of joint stock s5叹em of state-owned commercial b缸lks. Finally，the reason of operational risk of state-owned commercial b缸lks in our cmmtry is probed. In the last chapter，1 put forw缸d some strategies of improving 血anagement to operational risk of state-owned commercial banks. Among them，some proposals 缸e brought for叭lard about how to set up 企amework of management to operational risk and to optimize the circumstances factors ensuring risk management system to run effectively. Key words: Qperational Risk Governance Structure Moral Haz缸d 前言 在过去的十几年时间里，国嚣先进银仔逐渐形成一种共识，黯银行业是一 种风险管理行业，将风险管理能力作为核。竞争力来进行梅建，商业镀行的资 本实力研盈利能力均得到了超常的提升和增长。目前，商业银行所面峰的风险主 要包捂信用风险 (Credit 去 isk) 、市场风蹬(Market Ri sk) 和操作风险 (Operational Risk) 。市场风险和信用风险摄早就引起了金融机构的重视，歪ù êI 蔚为止，金睦机构大部掌握了较为成熟的风蹬营建技术，并建立起了较为有效的 管理体系。操作风险虽然由来已久. {亘业界将其与其它两种风险真正并列为金盘 机持所必须面 i隘的三种主要风险进行管理，则是在巳塞尔《新资本协议》发布以 后韵事情。在我国，国有商业银行由于法人治理结构不完善，全萄风险管理理念 缺失，委托代理和管理层次过多，内部控制辑错不严蜜等原匾，操作风跄管理的 基础普遍还相当薄弱，操作风险管理体系建设也明显滞后。需时，由于转轨时期 市场经济体制不完善，法律法规不完备，政府职能界定错位，科技和信息技术手 凌捂对落后，以及整体金融生态环境不理想等票菌，我国声业银行操作风险 管理不仅缺乏有力的支持和保障，苟且菌格比匡际同业，特别是西方发达昌家银 仔更加不利的严暧挑战。随着我国银行业对外开放步伐的加快，金融创新业务的 不断推出，商业银行吉隆的操作风险压力将会越来越大。医此，商业银行特黯是 居于国内金融市场主导地位的四大居有商业银行，必须及早提高认识，高度重视， 王军快建立一个体系完备、运行有效的操件风险管理体系，只有这样，才能使国有 畜业最仔的改革取得最后成功，才能保持我虽金融体系的可持续发展。 国外对操作风愚研究较为成熟的是巴塞尔委员会于 2004 年 6 月正式公布的 《巴塞尔新资本协议)} (以下简称《薪协法抖。新换议首先就长期以来有较大争 论的操作风险进行了明确界定: 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序， 人员及系统或外部时间所造成的损失的风险，这一界定包括法律风险，但不包 括策略风险和声誉风险。可觅，这一定义钳重于操作风险形成的原因，突出了银 行内部因素和外部事件两方面的因素。其次， 新梅诙》提出了三辛辛撞律风踵的 衡量方法供镀有参考，即基本指标法、标准法和高级计量洼，三种方法复杂程度 模次递增。再次， (薪榜议》中一个明显特色就是将新建湛的操作风险贯穿于揍 议的三大支柱(黯最保资本要求、外部监管和市场约束〉中，操作风险在三大支 山东大学噶士学位论文 山东大学噶士学位论文 山东大学硕士学位论文 山东大学硕士学位论文 柱中都有得 ù 体现。应当看到， ((新协议》在衡量最低资本要求砖引入操作风险， 是贯拇全 E风险管理思路的重大举措，对各国商业银行和监管机构加强操挥风险 管理起了良好的导向作用。业界对《新楼议》中对操作风