带重置条款的可转换债券定价研究金融数学专业论文.docx

目 录 第1章 背景介绍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 §1.1 可转换债券介绍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 §1.1.1 可转换债券的国内外发展历史 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 §1.1.2 可转换债券的主要要素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 §1.1.3 可转换债券定价文献综述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 §1.2 本文所研究的内容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第2章 模型的建立 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 §2.1 基本假设. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 §2.2 向下修正条款的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 §2.3 转股条件的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 §2.4 建立模型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 §2.4.1 建立定价偏微分方程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 §2.4.2 边界条件的处理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 第3章 模型的数值计算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 §3.1 蒙特卡洛法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 §3.1.1 基本设定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 §3.1.2 具体做法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 §3.2 特征线差分法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 §3.2.1 网格剖分 . . . . . . . .