供应链违约风险传染模型及控制策略研究-物流工程与管理专业论文.docx

Study on Supply Chain Default Risk Contagion Model and Risk Control Strategy A Thesis Submitted for the Degree of Master Candidate：Pang Chunyuan Supervisor：Prof. Zhang Shengzhong Chang’an University, Xi’an, China i i PAGE PAGE iv 摘 要 随着经济全球化的发展，为了在竞争日益激烈的市场中保持核心竞争力，企业的生 产、经营范围开始逐渐从国内向全球扩展，并将竞争主体由企业扩展至整个供应链。但 是，近年来全球突发事件增多、金融危机爆发、自然灾害日益频繁，产品的需求随着全 球化背景下市场的不确定性而难以把握，也受到供应链内外部各种不确定性的挑战，变 的越发脆弱。相比于发达国家而言，我国作为发展中国家，在市场环境、产业结构以及 社会信用环境的建设、优化等方面还不够完善，使得供应链仍需面对内外部一系列不确 定因素的考验；而供应链的全球化布局又使得企业间的业务关系日趋复杂，联系更加密 切。因此，在供应链内外部风险研究的基础上，加强对供应链企业间由于相互关联而产 生的违约风险的研究，对于企业进行全面的风险管理具有重要意义。 本文在文献研究的基础上，首先详细分析了由供应链企业间普遍存在的关联关系而 导致的违约风险的传染机理，发现供应链成员企业间的违约风险会通过风险载体传递给 其关联企业，形成违约风险的传染现象。在此基础上，利用金融领域的强度模型对二级 供应链上下游企业间的违约风险传染情况进行度量，研究表明上游企业的违约会沿着供 应链通过传染的形式引起下游企业违约概率的增大；并按照从局部到整体的研究思路， 运用医学领域的 SIRS 传染病模型对供应链网络节点企业在违约风险传染中所处状态情 况进行分析，通过研究表明，为了有效控制违约风险在供应链网络中蔓延传染，供应链 节点企业必须提高自身风险防范意识、努力消除自身风险并不断改进现有风险防御机制 获得对风险的持续免疫能力。最后，从供应链节点企业、供应链网络以及社会环境三个 层面提出符合供应链风险管理实际的违约风险传染控制策略。 关键词：供应链管理，违约风险，风险传染，强度模型，SIRS 模型 Abstract With the development of economic globalization, in order to maintain core competitiveness in the increasingly competitive market, the production of the enterprises business scope gradually expands from domestic to global, and the principal part of the competition has changed from the enterprises to the supply chain. But in recent years, the number of global events, financial crisis and natural disasters have increased, it’s difficult to seize the demand of the products under the background of globalization market uncertainty， becomes more vulnerable. As the development of emerging economies, due to the market maturity, the industry development stage and the limitation in the social credit environment construction of our country, the internal and external environment of the supply chain has more uncertainty. The globalization of supply chain layout has made business relationship between enterprises become increasingly complex, the contact between more closely. Therefore, on the study o