《概率论与数理统计教程-朱峰》第4章 大数定律与中心极限定理4-1-2.pptVIP

解 解 * * * 第四章 大数定律与中心极限定理 §4.1 随机变量序列的两种收敛性 §4.2 特征函数 §4.3 大数定律 §4.4 中心极限定理 §4.1 随机变量序列的两种收敛性 则称随机变量序列{Xn}依概率收敛于X,记为 定义：设{Xn}是随机变量序列,若存在随机变量X(或常数),对于任意ε0,有 1 依概率收敛 定理4.1 设{Xk}依概率收敛于a, {Yk}依概率收敛于b,则 (1) {Xk±Yk}依概率收敛于a±b; (2) {XkYk}依概率收敛于ab; (3)当b≠0时, {Xk/Yk}依概率收敛于a/b. 注:此定理及推论可以推广到有限个随机变量 序列的情形. 在上面所讲的收敛概念中,尚未直接涉及到随机变量序列{Xn}的分布函数列{Fn(x)}和随机变量X的分布函数F(x)之间的关系,而分布函数又完整地刻划了随机变量的统计规律,因此有必要讨论{Fn(x)}与F(x)之间的关系. 2 依分布收敛（弱收敛） 定义:设随机变量X,X1,X2,…Xn…的分布函数分别为F(x), F1(x), F2(x),…,Fn(x)…,如果对F(x)的每个连续点x,都有 则称分布函数列{Fn(x)}弱收敛于分布函数F(x),并记作 也称{Xn}依分布收敛于X，记作 3 两种收敛的关系 依概率收敛?依分布收敛 而其逆不真. 定理4.2 定理4.3 反例:抛掷一枚均匀的硬币, 有两个可能结果 ω1=出现正面, ω2=出现反面,于是有 P{ω1}=P{ω2}=1/2 令 则随机变量X的分布函数为 令Xn(ω)=-X(ω),则Xn(ω)的分布函数Fn(x)=F(x),于是对任意的x∈R有 但对任意识0ε2,恒有 P{| Xn -X|ε}=P{2|X|ε}=1 即不可能有{Xn}依概率收敛于X. 证明:必要性已证,下面只证充分性. 由于X≡C的分布函数为 对任意的ε0有 P{|Xn -C|≥ ε} = P{Xn ≥ C+ε}+ P{Xn ≤C-ε} ≤ 1-Fn(C+ε/2)+ Fn(C-ε) 由于{Fn(x)}弱收敛于F(x),并注意到F(x)的表达式只在C点不连续,从而 即{Xn}依概率收敛于常数C. 4 弱收敛的判断方法 注：由于此定理表明了分布函数与特征函数的一一对应关系有连续性,因此该定理称为特征函数的连续性定理。 习题4.1： 1； 4； 8；9；11；12；14 作业 §4.2 特征函数 特征函数是处理概率论问题的有力工具，其作用在于： 可将卷积运算化成乘法运算； 可将求各阶矩的积分运算化成微分运算； 可将求随机变量序列的极限分布化成一般的函数极限问题； 它能完全决定分布函数; 它具有良好的分析性质． 1 特征函数的定义 注意： 是虚数单位. 2 特征函数的计算 这是 p(x) 的傅里叶变换 特征函数的计算中用到复变函数，为此注意： 注 意 点 (1) 欧拉公式： (2) 复数的共轭： (3) 复数的模： 例 常用分布的特征函数 3 特征函数的性质 例 常用分布的特征函数 解 定理1 特征函数的定理 一致连续性. 定理2 定理3 定理4 唯一性. 定理5 非负定性. 逆转公式. 连续场合， * * *