ADF与+P+P单位根检验法.pdfVIP

维普资讯 ADF与PP单位根检验法对非线性趋势平稳序列的伪检验 ·137 · ADF与PP单位根检验法对非线性 趋势平稳序列的伪检验 刘 田 (西南财经大学统计学院) 【摘要1ADF与PP单位根检验对无趋势或线性趋势平稳过程可给出正确的 结果。但蒙特卡罗实验表明，对非线性趋势而言，它们趋向于将平稳过程误判为 有单位根。在一定条件下，各种非线性趋势可以看成准线性的，从而利用ADF 与PP检验得 出正确的结论 。信 噪 比小于 15倍 时，PP检验可得 出正确 的结果 ； 信噪比小于4倍时，ADF检验可得 出正确的结果。对非线性趋势平稳序列的检验 而言，PP优于ADF检验。随着干扰相对强度的增加，正确检验的可能性也大大 增加 。 关键词 单位根 伪检验 非线性趋势 ADF PP 中图分类号 F224．0 文