金融学院管理运筹学03对偶问题与灵敏度分析3.pptVIP

管理运筹学 对偶问题与灵敏度分析 廣東金融學院工商管理系 * 第三讲 对偶问题 一般性的资源交易问题，见P70。 一、问题的提出 定义: 满足下列条件的LP问题称为具有对称形式。 二、对称形式下对偶问题的一般形式 目标函数取最大时，约束条件为小于等于0，变量均为非负； 目标函数取最小时，约束条件为大于等于0，变量均为非负。 一般地，将求最大目标的LP问题称为原问题；将求最小目标的LP问题称为对偶问题。对称形式下LP问题的一般形式为: 二、对称形式下对偶问题的一般形式 原问题: 对偶问题: 二、对称形式下对偶问题的一般形式 原问题: 对偶问题: 非对称形式的转换见P72 三、非对称形式下对偶问题的一般形式 三、非对称形式下对偶问题的一般形式 [例] 设经过若干次迭代之后，基变量为XB，XB在初始单纯型中对应的矩阵为B。 四、LP问题的矩阵表达 cj-zj E B Xs XN XB b 基 CB 0 C cj cj-zj E 0 0 0 2 2 3 cj-zj 1 0 0 1 (c) 2 20 x6 0 0 1 0 2 1 (a) 15 x5 0 0 0 1 1 1 1 (b) x4 0 x6 x5 x4 x3 x2 x1 b 基 CB 0 0 0 2 2 3 cj (j) -5/4 0 (g) (k) 0 cj-zj 1/2 (h) 0 (f) 1 0 5/2 x2 2 (i) 3/4 0 (e) 0 1 25/4 x1 3 -1/4 -1/4 (l) (d) 0 0 5/4 x4 0 …… [1.对称性]--对偶问题的对偶问题是原问题 四、对偶问题的基本性质 [2. 弱对偶性] 四、对偶问题的基本性质 若 为原问题的可行解， 为对偶问题的可行解，则恒有 原问题： 对偶问题： [3. 最优性] 四、对偶问题的基本性质 若 为原问题的可行解， 为对偶问题的可行解，如 ，此时两个可行解同时达到最优。 设 为原问题的最优解，显然也是可行解，则： 又： [4. 强对偶性-(对偶定理)] 四、对偶问题的基本性质 若原问题有最优解，则对偶问题也有最优解，且目标函数最优值相等。 [5. 无界性] 四、对偶问题的基本性质 若原问题(对偶问题)为无界解，则其对偶问题(原问题)为无可行解。 故原问题必将小于某个值，与原问题无界矛盾。 若其对偶问题有可行解，则: [例] 已知LP问题: 该问题的对偶问题的最优解为: 求原LP问题的最优解？ [6. 互补性] [6. 互补性] 四、对偶问题的基本性质 -1/2 -1/4 0 0 0 cj-zj 3/2 -1/4 0 1 0 3/2 x2 -1/2 1/4 0 0 1 7/2 x1 -15/2 5/4 1 0 0 15/2 x3 x5 x4 x3 x2 x1 松弛变量 原问题的变量 -3/2 -7/2 0 0 -15/2 cj-zj 3/2 1/2 1 0 15/2 1/2 y3 1/4 -1/4 0 1 -5/4 1/4 y2 y5 y4 y3 y2 y1 剩余变量 对偶问题的变量 剩余变量 对偶问题的变量 原问题的变量 松弛变量 原问题与对偶问题的系数矩阵分别为: 标准化之后，原问题变量X，与对偶问题变量Y，其维度均为m+n, X中的决策变量对应Y中的松弛变量；Y中的决策变量对应X中的松弛变量。 变量X与变量Y成对出现。X中的决策变量与Y中的松弛变量，称为一对原变量及其补变量(反之亦然)，统称互补变量。 特别地，两个对偶问题的基解相互对应，成对出现，且对应的目标值相等。 目标值 可行？ (x1,x2,x3,x4,x5) (0,0,6,8,18) 是 0 (0,/,0,/,/) / / (0,4,6,0,6) 是 8 (0,6,6,-4,0) 否 12 (6,0,0,8,6) 是 18 (/,0,/,0,/) / / (9,0,-3,8,0) 否 27 (6,4,0,0,-6) 否 26 (6,2,0,4,0) 是 22 (3,4,3,0,0) 是 17 目标值 可行？ (y1,y2,y3,y4,y5) (3,1,0,0,0) 是 26 (5/3,0,2/3,0,0) 是 22 (/,0,0,/,0) / / (3,0,0,0,-2) 否 18 (0,-1/4,3/2,0,0) 否 17 (0,1,0,-3,0) 否 8 (0,/,0,0,/) 否 / (0,0,2/3,-5/3,0) 否 12 (0,0,3/2,0,5/2) 是 27 (0,0,0,-3,-2) 否 0 影子价格的理论本属于经济学范畴，此处是用影子价格来解释 对偶问题的解的经济学意义。 影子价格是厂家对所