概率论与数理统计课件7-1.pdfVIP

第七章 随机过程 Stochastic process 在前几章，我们主要研究一个或有限个随机变量,即一 维或者n 维随机变量(随机向量)。 随着科学技术的发展,往往需要同时考虑一列或一族 随机变量。随机过程正是在这种要求下,于上世纪产生并 发展起来的一个数学分支,它是研究随机现象变化过程的 规律性的理论，目前已广泛应用于天气预报、统计物理、 随机信号处理、金融数学、天体物理、运筹决策、人口理 论、可靠性及计算机科学等许多现代科学技术领域之中。 §7.1 随机过程及其统计描述 1.随机过程的概念 2.随机过程的概率分布 3.随机过程的数字特征 4.随机过程的分类 5.独立增量过程 6.维纳过程 7.泊松过程 1. 随机过程的概念 [引例]掷一颗骰子，观察出现的点数。 用X () 表示出现的点数，则X () 是个随机变量，并且 分布律为P {X i } 16 ,i 1, 2,...,6 。 X (n ) n [引例7-1]掷一颗骰子无穷次，记 是第 次掷骰子 n X (n ) n 出现的点数，则对固定 ， 是一个随机变量。当 取 遍参数集T {1,2,3,...,n,...}时，我们得到一列随机变量。 记这一列随机变量为{X (n ),n T } 。我们称{X (n ),n T }为随 机过程(随机序列)。 [思考]{X (n ),n T }与我们学过的数列{a (n ),n N }的联系与 区别？ 另一方面，我们对掷骰子做一次全程观测，则得到一 个与次数有关的函数x (n ) 。例如， 1 x (1) 3, x (2) 2, x (3) 1, x (4) 6,..., x (1000) 5,... 1 1 1 1 1 若再次观察，又得到函数x (n) ，…，不停进行下去， 2 会得到一族函数。 E  {} 定义7-2 设 是一随机实验，样本空间 ，参数 T  (, ) t T  ,如果对任意 ，有一定义在 上的随 机变量X (,t ) 与之对应,则称{X (,t ),t T }为随机过程， {X (t ),t T } {X (t )} X (t ) 简记为 或 ,也可记为 。 E  {} 定义7-1 设 是一随机实验,样本空间为 ，参数 T  (, ) ,如果对每个  ,总有一个确定的时间 函数X (,t ) 与之对应,这样对于所有的  ,就得到 t t 一族时间 的函数,我们称此族时间 的函数为随机过 程,而族中每一个函数称为这个随机过程的样本函数。 (轨道、路径、实现) 注释： (1) 随机过程 {X