宏观审慎监管框架下银行系统性风险传染测度研究.PDFVIP

11 6 第 卷第 期 ( ) Vol． 11 No． 6 广州大学学报 社会科学版 2012 6 Journal of Guangzhou University (Social Science Edition) Jun． 2012 年 月 宏观审慎监管框架下银行系统性 风险传染测度研究 1 1 2 ， ， 周再清 邓 文 周云伯 ( 1． ， 4 10000 ; 2 ． ， 4 10000) 湖南大学 金融与统计 学院 湖南 长沙 中国银行 湖南省分行 湖南 长沙 摘 要: 次贷危机 的爆发并在全球 范围内迅速蔓延凸显 了研究一国 系统性风险传 染效应的 必 。 ， 要性和 紧迫性 为 了从全局的视角对银行 系统的潜在损失进行衡 量 文章借鉴投入 产 出分析中列 ， ， 昂惕夫逆矩阵求解的思路对传统矩阵法进行改进 求解风险传染逆矩阵 构建银行风险传染测度模 ; ， 型 并运用该模型对我国银行 系统性风险传染进行测度 结果显示危机传染具有明显的乘数放大效 ， 。 应 核心资本和损失率的大小是银行 能否承受风险 的关键 为 了确保银行 能更好地抵御 系统性风 ， 、 ， 。 险 监管 当局应实施宏 微观 审慎监管并重 同时加强监管的国际合作 关键词: ; ; 银行 系统性风险 传染效应 测度模型 中图分类号:F 832. 59 文献标识码:A 文章编号:167 1-394X (20 12)06-0043-05 ， 。 的实际业务 可以分为以下两种 ， 。 、 其一 不基于实际业务的传染度量法 它通过对银行 一 引言 间数据作时间序列方法分析， 、 考虑资产的相关性 联合波 、 、 。 2007 8 ， 动程度等来判断 分析传染的速度 规模 该方法相对简 次贷危机从 年 月全面爆发以来 对国际金融